Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
Andika Satria Putra
"
Penelitian ini mengeksplorasi lliquidity premium dan Fama French Three Factor Model di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur abnormal return dengan strategi pembentukan portofolio menggunakan illiquid stock di Bursa Efek Indonesia. Penulis menggunakan metode yang dilakukan Yakov Amihud, Allaudeen Hameed, Wenjin Kang, Huiping Zhang (2015) untuk membangun portofolio berdasarkan illiquid stock dan mengukur besaran illiqudity premium. Penelitian ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data bulanan selama 5 tahun dari 2013 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53891
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitanggang, Okta Martua
"
Volatilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat signifikan pada periode pandemi Covid-19. Pada periode ini return predictability dan volatilitas harga pada index saham mengalami single structural break. Terdapat kekhawatiran pada kalangan investor dan akademisi bahwa model pendekatan dari asset pricing yang selama ini secara empiris diterima, tidak mampu menjelaskan return maupun excess return dari suatu aset atau investasi pada periode pandemi Covid-19. Penelitian ini menguji signifikansi faktor size (market capitalization), profitability, value (book-to-market), investment, dan market ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Citra Amanda
"
Penelitian ini mengembangkan model tiga faktor Fama dan French dengan menambahkan faktor likuiditas yaitu Amihud illiquidity. Dalam segi penelitian empiris, penelitian ini mengisi bukti empiris lain mengenai efek dari beta pasar, size, value, dan likuiditas terhadap excess return saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan data bulanan time-series selama 10 tahun dan menggunkaan dummy untuk membedakan periode non-krisis dan periode krisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa beta pasar (excess market return) secara konsisten bernilai ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39390
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadia Anastasya
"
Menggunakan Fama-French Three factor model dan Fama-French Five factor model, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja reksa dana saham di Indonesia selama periode Januari 2016 hingga Juni 2021. Adapun faktor-faktor yang diamati meliputi market factor, size factor, value factor, profitability factor dan investment factor. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran antara penggunaan FamaFrench Three Model dan Fama French Five Factor dalam menjelaskan excess return reksa dana saham. Penelitian ini ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakhrurazi
"
Pada thesis ini di sajikan suatu pengujian Model Tiga Faktor Fama & French terhadap investasi portofolio kelompok-kelompok industri yang ada di Bursa Efek Jakarta ( BEJ). Faktor-faktor yang di usulkan Fama & French sebagai variabel yang mempengaruhi returns portofolio adalah book-to-market dan ukuran perusahaan ( size), Pada Model Tiga Faktor Fama & French terdapat faktor HML ( High Minus Low ) dan SMB ( Small Minus Big) yang diperoleh dan pengelompokan returns saham-saham yang memiliki ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T20396
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Atika
"
Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling optimal. Penelitian ini menggunakan model asset pricing Fama-French Five Factors untuk memasukkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai risiko sistematis pada setiap portofolio di setiap ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52253
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cindy Cleodora
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja reksa dana sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada empat tipe reksa dana, yaitu reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Penelitian dilakukan mulai dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2021 terhadap 509 reksa dana yang terdiri dari 52 reksa dana pasar uang, 205 reksa dana pendapatan tetap, 85 reksa dana campuran, dan 167 reksa dana saham. Metode penelitian menggunakan Sharpe Ratio, Alpha Jensen, dan Fama-French Three Factor ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmatialdi Yasyifan Maulana
"
Penelitian ini menganalisis risiko sistemik perbankan di Indonesia berdasarkan korelasi Pearson return saham. Penelitian ini menggunakan data harga saham perusahaan perbankan mingguan selama periode Oktober 2019 hingga Juni 2021. Rentang waktu tersebut meliputi masa sebelum pandemi COVID-19 hingga kondisi pandemi terkini. Untuk mengevaluasi korelasi disebabkan oleh risiko sistematik atau risiko idiosinkratik, penelitian ini menggunakan model Fama-French Three Factor Model (FF3F). Hasil penelitian ini mengungkapkan rata-rata dan median korelasi Pearson cenderung meningkat terutama pada tahun 2021. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Devi Larasati PM.
"
Tujuan penelitian ini adalah mengukur kinerja reksa dana saham di Indonesia pada periode Januari 2007 hingga Desember 2011. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Jensen?s Alpha Model dan Fama-French Three Factor Model. Pada penelitian ini dilakukan pengelompokkan reksa dana saham menjadi beberapa portofolio berdasarkan ukuran perusahaannya (size) dan nilai book-to-market dari saham-saham yang tergabung dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Hasil penelitian dengan kedua model di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan reksa dana saham memiliki kinerja ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S43984
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rian Munanjar
"
[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji empiris model lima faktor Fama dan French di Indonesia. Dengan menggunakan metode value weighted, market risk premium positif mempengaruhi average stock return. Small firm memberikan average return yang positif dan big firm memberikan average return yang lebih rendah dari small firm. Average return meningkat seiring dengan meningkatnya rasio book to market. Operating profitability dan investasi memiliki hubungan yang kecil terhadap average stock return. Metode equally weighted memberikan hasil yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61571
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
