Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
I Putu Sukma Hendrawan
"
Penelitian ini membahas tentang pengaruh liquidity shock terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Liquidity shock merupakan ukuran likuiditas yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terkait asset pricing. Return saham yang diuji dalam penelitian ini adalah weekly excess return. Pengujian dilakukan dengan mengkontrol variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan market capitalization, ukuran ilikuiditas berupa relative bid-ask spread, dan ukuran sensitivitas berupa beta. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat pada level ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lia Putri Efriliani
"
Penelitian ini merupakan pengujian empiris dari pengaruh beta likuiditas terhadap excess return saham dengan Liquidity-adjusted Capital Asset Pricing Model LCAPM pada saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI. Dengan menggunakan penghitungan ilikuiditas illiq , penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa terdapat risiko ilikuiditas yang dilambangkan dengan pergerakan ilikuiditas saham dengan ilikuiditas pasar, sensitivitas ilikuiditas saham dengan return pasar, serta beta likuiditas secara agregat di pasar saham Indonesia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pergerakan ilikuiditas saham ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66287
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
