Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Pertiwi
Penggunaan hodrick-prescott filter pada variabel-variabel makroekonomi dalam perhitungan equity risk premium = The use of hodrick-prescott filter on macroeconomics variables in equity risk premium
" Equity Risk Premium (ERP) adalah besarnya kompensasi yang didapat oleh investor yang berani berinvestasi pada risiko yang lebih tinggi. Setiap portfolio investasi membawa tingkat risiko yang berbeda-beda dan ERP yang menggambarkan besaran dari harga atas risiko tersebut. Radulescu-Pele (2014) menawarkan ide bahwa runtun waktu makroekonomi dapat digunakan untuk menaksir ERP. Namun, runtun makoekonomi tidak dapat langsung digunakan dalam memodelkan ERP dalam suatu model regresi. Runtun makroekonomi mengandung growth component dan cyclical component. Sehingga, terlebih dahulu ... "
2016
S62153
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jie Zhu
Estimating the quality risk premium: the case of greater China
" ABSTRAK The expected equity risk premium is a key input in various financial applications. Different methods exist for estimating the risk premium. This paper applies two approaches to estimate it in the markets of Greater China. More specifically, the historical average and relative estimation are carefully examined. The first approach is applied to estimate the equity risk premium when the markets are recovering from a trough. Then the relative estimation approach ... "
Jakarta: Bank Indonesia Insitute, 2019
332 BEMP 22:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library