Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Dyckman, Thomas R.
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1986
658.152 DYC e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Faruq Rohma Suha
"
Suatu pasar modal dinyatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga segera mencerminkan nilai perusahaan secara akurat berdasarkan informasi relevan yang tersedia. Berdasarkan informasi yang tersedia di pasar modal, Fama membagi tingkat efisiensi pasar menjadi tiga kategori yakni : Weak form,Semi strong, Strong form market. Pembedaan pasar disini dilakukan berdasarkan asumsi tentang jumlah dan jenis informasi yang masuk ke pasar dan cepat atau lambatnya informasi tersebut berpengaruh pada pasar, seperti tercermin dari adanya perubahan harga. Semakin ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20114
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmat Heru Setianto
"
This paper empirically examines the efficient market hypothesis (EMH) in the Islamic stock market
namely Jakarta Islamic Index by emphasizing on the random walk behavior and nonlinearity. In
the first step, we employ Brock et al. (1996) test to examine the presence of nonlinear behavior in
Jakarta Islamic Index. The evidence of nonlinear behavior in the indices, motivate us to use nonlinear
ESTAR unit root test procedure recently developed by Kapetanios et al. (2003) and Kruse (2011).
The nonlinear unit ...
"
Universitas Airlangga, 2015
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Maung Agus Sutikno
"
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat inefficiency pasar mata uang kripto dan pengujian korelasi efisiensi antara mata uang kripto dan indeks saham dalam pembentukan portofolio investasi optimal. Sampel yang digunakan adalah data imbal hasil harian dari 10 mata uang kripto dengan market capitalization terbesar di dunia dan 10 data indeks saham terbesar di dunia. Hasil penelitian menunjukan pasar mata uang kripto mempunyai tingkat efisiensi pasar yang tinggi berdasarkan nilai dari model simulasi Adjusted Market ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nolasari Nurinalita
"
Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan skala dan ukuran yang berbeda, dan menunjukkan adanya trend. Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep fraktal berlaku terhadap return harian ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27245
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Haensri Jemmy
"
Tesis ini membahas gejala overreaction di Bursa Efek Indonesia secara khusus terhadap 38 saham sektor industri dasar dan kimia selama periode 2006-2011. Metode yang digunakan adalah metode komparatif antara portofolio winner dan loser. Periode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan dan 12 bulan.
Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction, baik pada observasi 6 bulan maupun 12 bulan, namun secara statistik tidak signifikan. Selain itu juga ditemukan bahwa gejala overreaction bersifat asimetris, yaitu lebih terlihat ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32217
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lina Sagita Putri
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala overreaction pada 113 saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2014. Metode yang digunakan adalah model market adjusted return yang memberikan perbandingan antara portofolio saham winner dan saham loser dan metode event windows. Periode penelitian yang dibagi menjadi 6 replikasi dengan periode formasi dan periode observasi di dalamnya. Periode penelitian juga dibagi kedalam 3 event. Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction, tetapi secara statistik tidak ditemukan adanya ...
"
2016
S62782
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Setyo Nugroho
"
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh dari keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial terhadap efisiensi informasi pasar saham di negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan sampel lima 5 negara dengan pasar saham paling mapan di ASEAN - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat Singapura dikeluarkan dari sampel, keterbukaan perdagangan de facto memiliki dampak negatif terhadap efisiensi efisiensi informasi pasar saham, sedangkan keterbukaan finansial de facto ...
"
2017
S66964
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arienka Prilitaningtyas
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat mispricing pada saham syariah di empat negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Three-factor Asset Pricing Model oleh Fama dan French 1993 dengan data harga saham harian yang kemudian diagregasi ke dalam 25 portofolio saham yang disusun berdasarkan size dan book-to-market equity. Penelitian ini menemukan bahwa saham syariah di Indonesia dan Malaysia cenderung efisien karena tidak terdeteksi keberadaan mispricing pada kedua negara ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bayu Dwi Putra
"
Penelitian ini secara empiris menguji Hipotesis Pasar Adaptif pada pasar saham Asia Tenggara dengan menguji tingkat prediktabilitas return menggunakan data indeks penutupan harian selama 30 tahun periode penelitian, mulai Januari 1988 s.d. Desember 2017. Penelitian ini menggunakan tiga versi bootstrap dari Variance Ratio Test pada return index, yaitu Chow Denning Test (1993) dan Joint Sign and Joint Rank Test oleh Wright (2000). Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji tingkat prediktabilitas return dengan menggunakan moving windows ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
