Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Silalahi, Pinondang Meilan
"
ABSTRAK
Kebijakan Quantitative Easing (QE) dijalankan The Fed untuk menggerakan perekonomian Amerika Serikat (AS) yang terpuruk akibat krisis subprime mortgage. Kebijakan QE yang telah tiga kali dilaksanakan sejak 2008, juga dianggap mendorong masuknya investor asing ke emerging markets. Penelitian ini fokus pada korelasi dinamis antara bursa saham AS dengan emerging markets dalam ASEAN 6 dan Fragile Five. Menggunakan metode Dynamic Conditional Correlation, hasil penelitian menunjukan bahwa bursa saham Brazil dan Afrika Selatan merupakan emerging market yang ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jubah Maulana
"
Tesis ini bertujuan menganalisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara Frontier Markets. Dengan menerapkan model corrected Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, return indeks saham harian dua belas negara Frontier Markets dan Amerika dari Januari 2003 sampai Desember 2013 digunakan untuk membandingkan struktur interaksi hubungan dan kemungkinan efek contagion. Hasil temuan menunjukkan belum terintegrasinya pasar saham negara-negara yang dikategorikan sebagai Frontier Markets. Lebih lanjut, efek contagion dari krisis yang terjadi di Amerika nyatanya hanya memberikan dampak kecil ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadya Lovita
"
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dinamis antara nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS , suku bunga dan pasar saham Indonesia dari Desember 2008 hingga Mei 2017. Kami mengestimasi adanya long memory dan volatilitas asimetris dalam hubungan dinamis antara variabel-variabel ini menggunakan metode VAR, FIAPARCH dan DCC. Secara endogen mendeteksi tanggal pergeseran volatilitas dan meneliti hubungan korelasi dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa ada bukti kuat dari asimetris dan long memory pada semua volatilitas dari return series. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T49955
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Emenike O. Kalu
"
Modeling the correlation of assets returns volatilities across different markets or segments of a
market has practical value for portfolio selection and diversification, market regulation, and risk
management. This paper therefore evaluates the nature of time-varying correlation between volatilities
of stock market and crude oil returns in Nigeria using Dynamic Conditional Correlation-Generalised
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (DCC-GARCH) model. Results from DCCGARCH
(1,1) model show evidence of volatility clustering and persistence in Nigeria stock market
and crude oil returns. The results also show ...
"
Rhema University Nigeria, Department of Banking and Finance, 2015
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rike Dian Ainul Firdaus
"
Skripsi ini meneliti tingkat comovement pasar modal antara negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina) dan negara maju (Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Cina) terhadap pasar modal Amerika serta menguji tingkat comovement intra ASEAN-5 pada periode 2000-2014. Pengujian tingkat comovement menggunakan analisis wavelet dan Dynamic Conditional Correlation (DCC). Hasil dari penelitian ini adalah tingkat comovement tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi, aspek regional dan aspek skala waktu. Hasil tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan investasi terkait diversifikasi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
14-24-54791617
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
