Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Feby Widyatantri
Optimasi portofolio obligasi pemerintah di negara-negara emerging market Asia menggunakan bond index berdasarkan analisis mean variance dengan konstrain durasi = Asian emerging market government bond portfolio optimization using mean-variance analysis in the presence of duration constraint
" Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode optimasi mean-variance Markowitz (1952) dengan menetapkan konstrain durasi untuk portofolio investasi yang terdiri dari indeks obligasi Pemerintah negara-negara emerging market Asia dalam mata uang lokal. Adapun data return historis yang digunakan berasal dari indeks obligasi (bond index) harian negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines dan Korea dari index provider (dengan ijin) untuk periode tahun 2010-2019. Penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi komposisi portofolio yang dihasilkan dari proses optimasi tersebut memberikan Sharpe ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library