Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Ika Maradjabessy

Analisis connectedness dan strategi investasi antara stablecoin dan indeks saham internasional = Connectedness analysis and investment strategy between stablecoins and international stock indices

" Penelitian ini menganalisis dynamic connectedness antara stablecoin berbasis fiat yang diwakili oleh USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP), Tether USDt (USDT) dan stablecoin berbasis emas yang diwakili oleh Digix Gold Token (DGX) dan Gold Coin (GLC) dengan indeks saham internasional yang diwakili oleh S&P500, STOXX50, Nikkei225, CSI300, dan JKSE dengan menggunakan metode baru yaitu pendekatan keterhubungan dinamis berbasis DCC-GARCH. Dengan adanya spillover volatilitas antara stablecoin dan indeks saham, penelitian ini melanjutkan menggunakan metode t-copula DCC-GARCH ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ossi Ferli

Analisa Dynamic Conditional Correlation Pasar Ekuitas Asia Pasifik dan Amerika Latin: Interdependence dan Contagion = Dynamic Conditional Correlation Analysis Asia Pasific and Latin Amerika Equity Market: Interdependence and Contagion

" Tesis ini menganalisa mengenai korelasi dinamis pada data harga saham harian pasar ekuitas tiga belas negara Asia Pasifik dan lima negara Amerika Latin selama periode 2003 sampai 2012. Kami mengidentifikasi dua periode krisis selama periode penelitian. Yang pertama adalah krisis keuangan global dengan Amerika Serikat sebagai sumber krisis dan kedua krisis eropa dengan Eropa sebagai sumber krisis. Penelitian empiris dengan menggunakan Dynamic Conditional Correlation sebagai metode multivariate GARCH menunjukkan adanya rata-rata korelasi dinamis yang tinggi ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Zakky Ramadhany

Analisis dynamic conditional correlation pasar saham Indonesia dengan pasar saham negara negara anggota G20 = Dynamic conditional correlation analysis between Indonesian capital market with capital market of G20 countries

" [ABSTRAK
Penelitian ini mengujiintegrasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi G 20 selama periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2013 Pendekatan dengan metode Multivariate GARCH Dynamic Conditional Correlation digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah pasar modal berkorelasi dengan pasar modal lainnya Dengan menggunakan data harian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi dinamis untuk sebagian besar sampel dalam penelitian ini Selain itu korelasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal ... "

2016

T44961

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika

Pengujian hipotesis decoupling antara saham konvensional dan saham Islami berdasarkan kapitalisasi pasar = Decoupling hypothesis test of the Islamic stock from its conventional counterpart based on market capitalization / Kartika

" ABSTRAK
Resistensi saham Islami pada waktu krisis keuangan global memunculkan anggapan bahwa saham Islami decouple dengan saham konvensionalnya. Namun pendapat ini masih belum menemukan kesepakatan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis decoupling saham Islami dari saham konvensionalnya dengan melihat pergerakan bersama antara saham Islami dan saham konvensional berdasarkan market kapitalisasinya menggunakan metode DCC-GARCH di 34 negara di dunia menggunakan indeks MSCI. Dari hasil penelitian terdapat beberapa negara, seperti Filipina, Oman, Belgia dan Turki yang saham Islaminya terutama saham large cap Islami yang mempunyai rata-rata ... "

2018

T50839

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vindaniar Yuristamanda Putri

Analisis faktor makro ekonomi dan pasar saham terhadap stock-bond correlation di Indonesia, Filipina, dan Malaysia pada tahun 2003-2014 = Analysis of macro economic and stock market factors towards stock bond correlation in Indonesia, Philippines, and Malaysia period of 2003-2014

" [ABSTRAK
Tesis ini menganalisis mengenai determinan korelasi saham dan obligasi di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinan makro ekonomi dan pasar saham terhadap korelasi imbal hasil saham dan obligasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian ini yang digunakan adalah korelasi imbal hasil saham dan obligasi dengan metode Dynamic Conditional Correlation (DCC). Kemudian analisis determinan korelasi saham dan obligasi dilakukan dengan analisis regresi OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor makro ekonomi (inflasi) ... "

2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bima Bijak Prasetyo

Kebutuhan dan harapan civitas akademika ITL Trisakti sebagai acuan pengembangan repositori di bidang transportasi dan logistik = The needs and hopes of academic community ITL TRISAKTI as the basis for developin a repository in transportation and logistics

" Repositori Institusi menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan karya-karya yang dihasilkan institusi. Pengembangannya Repositori Institusi sebagai sebuah layanan perlu berorientasi kepada kepentingan pemangku kepentingan. Maka penelitian ini, bertujuan untuk melihat kebutuhan dan harapan sivitas akademik terhadap repositori institusi ITL Trisakti. Penelitian dengan pengembangan Repositori Institusi ITL Trisakti sebagai objek penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan dan observasi untuk mendapatkan data penelitian,. Menggunakan teori Maslow mengenai kebutuhan manusia sebagai dasar analisis, berikut adalah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Firhat Nawfan Hilmanda

Financial contagion antar beberapa indeks sektor keuangan dari harga saham pada dekade ini = Financial contagion between several financial sector indices of stock prices in this decade

" Skripsi ini menguji pola transmisi volatilitas indeks sektoral dengan menggunakan model DCC MGARCH yang diusulkan oleh (Engle, 2002) untuk meneliti pola transmisi volatilitas. Data yang digunakan adalah data harian dari 2003 hingga 2013 dengan menggunakan indeks sektor keuangan untuk menganalisis contagion antara Indonesia dan Negara-negara yang menjadi partner dagang utama dengan Indonesia. Dari hasil output ditemukan bahwa investor cenderung untuk bereaksi terhadap ?bad news?. Saya juga menemukan bahwa efek contagion yang diakibatkan oleh Eurozone Sovereign ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S60586

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Edbert Surya Atmadja

Volatilitas harga minyak antara oil volatility index dan realized variance terhadap imbal hasil pasar saham di negara Asean-5 dengan pendekatan DCC-GARCH = Oil price volatility between oil volatility index and realized variance to Asean-5 countries stock returns using DCC-GARCH

" ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat korelasi dinamis volatilitas harga minyak terhadap return indeks pasar ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan DCC-GARCH. Volatilitas harga minyak menggunakan 2 pengukuran, yaitu Realized Variance dari harga minyak WTI dan indeks OVX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara volatilitas harga minyak terhadap return indeks saham ASEAN-5 secara keseluruhan periode penelitian. Selain itu,pendekatan RV merupakan pengukuran volatilitas harga minyak yang lebih baik dibandingkan indeks OVX dalam melihat korelasi dinamis terhadap ... "

2017

S69186

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arsya Javidiar

Dinamika Nilai Tukar dan Return Saham Fragile Five Countries sebelum dan sesudah Normalisasi Kebijakan the Fed = The Dynamics of Exchange Rate and Stock Return before and after the Fed Policy Normalization: Evidence From Fragile Five Countries.

" Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara nilai tukar dan return harga saham di masing-masing negara fragile five, yaitu Indonesia, Brazil, India, Turki, dan Afrika Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data harian, yang kemudian dibedakan menjadi dua periode, yakni periode sebelum (2013-2015) dan periode sesudah normalisasi the Fed (2016-2018), untuk mengetahui apakah kenaikan suku bunga the Fed menimbulkan perbedaan pada hubungan kedua variabel di masing-masing negara fragile five. Metode yang digunakan untuk analisis ini ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zhalindri Noor Adjani

Bitcoin Dan Emas Sebagai Instrumen Safe-Haven Pada Pasar Saham Asean-5 Dengan Model DCC-GARCH Dan Regresi OLS = Bitcoin and Gold as Safe-Haven Instruments in Asean-5 Stock Markets Using DCC-GARCH Model and OLS Regression

" Pengembangan strategi lindung nilai menggunakan komoditas dan cryptocurrency telah menjadi topik minat akademis dan praktis. Strategi yang optimal meningkatkan efisiensi manajemen risiko dan meminimalkan biaya lindung nilai. Karya tulis ini membahas safe-haven optimal menggunakan periode dummy Covid-19 untuk indeks pasar saham ASEAN-5, yang dilindung nilai dengan emas dan bitcoin. Kami menentukan instrumen safe-haven terbaik menggunakan analisis regresi OLS dan model DCC-GARCH. Analisis tersebut menghasilkan kriteria efektivitas safe-haven yang dihasilkan Bitcoin dan Emas. Data harian mencakup ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian