Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Sandy Kusnadi
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kointegrasi dan kausalitas antara harga emas, harga minyak mentah, nilai tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1999-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantiatif dengan menggunakan data selama 20 tahun yang dimulai dari tahun 1999 hingga 2018. Data pada penelitian ini merupakan data time series dengan menggunakan data kuartal dari tahun 1999 hingga 2018. Teknik analisis yang digunakan meliputi pengujian Augmented Dickey-Fuller Test, Lag Optimum, Johansen Cointegration Test, Vector ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Emenike O. Kalu
"
Modeling the correlation of assets returns volatilities across different markets or segments of a
market has practical value for portfolio selection and diversification, market regulation, and risk
management. This paper therefore evaluates the nature of time-varying correlation between volatilities
of stock market and crude oil returns in Nigeria using Dynamic Conditional Correlation-Generalised
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (DCC-GARCH) model. Results from DCCGARCH
(1,1) model show evidence of volatility clustering and persistence in Nigeria stock market
and crude oil returns. The results also show ...
"
Rhema University Nigeria, Department of Banking and Finance, 2015
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
