Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ana Kristiana
Model berbasis copula untuk estimasi kerugian agregat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas (Studi kasus pada perusahaan asuransi pt. xyz) = Copula based model for aggregate loss estimation in traffic accident insurance (Case study in insurance company pt. xyz).
" Setiap hari masyarakat dihadapkan pada risiko kehilangan, kegagalan, bahkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Cara mengatasi ketidakpastian dan mengendalikan risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak atau perusahaan lain yang disebut asuransi. Memperkirakan kerugian agregat penting bagi perusahaan asuransi untuk memprediksi kewajiban dan mengukur tingkat kecukupan dana perusahaan. Kerugian agregat pada asuransi kecelakaan lalu lintas dapat dihitung berdasarkan dua variabel, severity klaim dan frekuensi klaim. Severity klaim dan frekuensi klaim ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Zahra Aminullah
Model Vine Copula = Vine Copula Model
"

Setiap peristiwa, objek, atau individu dalam kehidupan saling terkait dan saling mempengaruhi. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel acak dapat menggunakan copula. Copula dapat menghubungkan antara fungsi distribusi bivariat dengan fungsi distribusi marginal tanpa harus ada informasi keterkaitan tertentu antar variabel acak. Terdapat beberapa jenis copula, seperti copula elliptical, copula Archimedean, dan copula extreme value. Namun, dalam pemodelan multivariat, masing-masing jenis copula memiliki keterbatasan dalam memodelkan struktur ketergantungan yang kompleks dalam hal simetri dan sifat ... "

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zuletane Maska
Perhitungan agregasi economic capital risiko operasional dengan menggunakan copula gumbel = The calculation of economic capital aggregation for operational risk using gumbel copula
" Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang wajib diperhitungkan oleh bank. Modal yang dikeluarkan oleh bank untuk menutup kerugian akibat risiko pada manajemen risiko operasional disebut Economic Capital (EC). EC dihitung sebagai Value at Risk (VaR) pada tingkat kepercayaan tertentu. Pada penentuan EC risiko operasional terdapat 56 kemungkinan jenis risiko yang terjadi sehingga diperlukan agregasi untuk nilai total risiko operasional. Ada dua asumsi dalam perhitungan nilai agregasi risiko dengan menggunakan Loss Distribution Approach (LDA) yaitu ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
T44514
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Susanawati
Analisis regresi berbasis copula dalam mengestimasi total kerugian pada asuransi kesehatan (studi kasus: perusahaan asuransi XYZ) = Copula based regression analysis to estimate the total losses on health insurance (case study: insurance company XYZ) / Dewi Susanawati
" ABSTRAK
Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menerima pelimpahan risiko atas diri tertanggung, sehingga perusahaan asuransi perlu memperhatikan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya klaim. Mengestimasi kerugian klaim merupakan tugas penting bagi perusahaan asuransi untuk memprediksi kewajiban mereka. Total kerugian dalam portofolio perusahaan didefinisikan sebagai sejumlah kerugian polis. Kerugian polis pada asuransi kesehatan dapat dihitung berdasarkan dua variabel, yaitu frekuensi dan severity klaim. Dalam literatur Statistika, joint distribution adalah metode analisis statistika yang dapat menggabungkan dua distribusi data yang berbeda, salah satunya adalah ... "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridho Wiryarahadi
Penggunaan copula dalam mengestimasi value at risk dari indeks papan utama dan indeks papan pengembangan dengan metode simulasi monte carlo = Copula usage for estimating value at risk of IDX main board index and IDX development board index by monte carlo simulation
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai estimasi Value at Risk VaR dengan metode simulasi Monte Carlo, dimana distribusi bersama yang digunakan untuk memodelkan return portofolio dibentuk melalui fungsi copula. Data yang digunakan sebagai ilustrasi model adalah return harian Indeks Papan Pengembangan dan return harian Indeks Papan Utama, dengan periode 4 Januari 2010-30 Desember 2016. Metode validasi yang dilakukan untuk memeriksa estimasi VaR yang dihasilkan adalah Haas rsquo; mixed Kupiec test TBF . Berdasarkan uji TBF, diketahui bahwa ... "
2018
T49989
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Maradjabessy
Analisis connectedness dan strategi investasi antara stablecoin dan indeks saham internasional = Connectedness analysis and investment strategy between stablecoins and international stock indices
" Penelitian ini menganalisis dynamic connectedness antara stablecoin berbasis fiat yang diwakili oleh USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP), Tether USDt (USDT) dan stablecoin berbasis emas yang diwakili oleh Digix Gold Token (DGX) dan Gold Coin (GLC) dengan indeks saham internasional yang diwakili oleh S&P500, STOXX50, Nikkei225, CSI300, dan JKSE dengan menggunakan metode baru yaitu pendekatan keterhubungan dinamis berbasis DCC-GARCH. Dengan adanya spillover volatilitas antara stablecoin dan indeks saham, penelitian ini melanjutkan menggunakan metode t-copula DCC-GARCH ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Zafira Hafidzah
Pemodelan Data Asuransi Kendaraan Bermotor Menggunakan Generalized Linear Model (GLM) = Automobile Vehicle Insurance Claim Data Modeling Using Generalized Linear Model (GLM)
" Kecelakaan adalah salah satu risiko yang dapat berakibat fatal pada kendaraan bermotor. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, di Indonesia telah terjadi 103.645 kasus kecelakaan kendaraan bermotor pada 2021. Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor berpotensi meningkat setiap tahunnya seiring kenaikan signifikan dari pemilik kendaraan. Selain kecelakaan, ancaman risiko lain, seperti kehilangan, pencurian, dan kebakaran/ledakan mendorong masyarakat membeli asuransi kendaraan bermotor. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan kenaikan 345% pembelian asuransi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2022. Tren ... "
Depok: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuting Gong
Modelling high dimensional asset pricing returns using a dynamic skewed copula model
" ABSTRACT
We propose a dynamic skewed copula to model multivariate dependence in asset returns in a flexible yet parsimonious way. We then apply the model to 50 exchange traded funds. The new copula is shown to have better in sample and out of sample performance than existing copulas. In particular, the dynamic model is able to capture increasing dependence patterns during financial crisis periods. It is crucial for investors to take dynamic dependence structure into account ... "
Jakarta: Bank Indonesia Insitute, 2019
332 BEMP 22:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Setiawan
Estimasi risiko pasar pada portofolio saham PT Asabri Persero dengan metode value at risk menggunakan pendekatan copula = Estimated market risk portfolio shares in PT Asabri Persero with the method value at risk using copula approach
" Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan, tapi juga disektor lain seperti asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan pendekatan distribusi bersama copula, untuk menguji investasi 5 jenis saham yang dilakukan oleh PT ASABRI (Persero). Hasil distribusi return dari kelima saham bersifat heteroskedastis, sehingga dilakukan pendekatan GARCH(1,1) pada data residual. Nilai GARCH(1,1) tersebut digunakan untuk mencari distribusi portofolio ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baini Sulhi
Estimasi Frekuensi dan Severitas Klaim pada Asuransi Kesehatan Menggunakan Model Copula Berbasis Regresi (Studi Kasus PT. B Insurance) = Estimation Frequency and Severity of Claims on Health Insurance Using the Copula-Based Regression Model (Case Study of PT. B Insurance).
" ABSTRAK
Tesis ini menganalisis frekuensi dan severitas klaim yang merupakan dua risiko utama dalam asuransi umum. Penentuan harga kontrak asuransi dari pemegang polis dengan mengalikan ekspektasi frekuensi klaim dan severitas klaim. Net Premium tersebut merupakan estimasi dari kerugian agregat dari suatu grup polis yang memodelkannya mengasumsikan frekuensi dan severitas klaim saling bebas. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dependensi antara dua variabel tersebut. Untuk mengatasi masalah dependensi tersebut, pada tesis ini digunakan model copula berbasis regresi untuk ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>