Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indra Pramono
Penghitungan beban overbooking (pembukaan penuh dalam penyusunan contingence plan studi kasus PT garuda Indonesia, Kantor cabang cengkareng
" Penerbangan komersial menghadapi risiko operasional dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Salah satunya adalah terjadinya overbooking (pembukuan penuh) yang termasuk kategori irregular operations (proses operasional penerbangan yang berjalan tidak normal). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak kerugian dari kejadian overbooking, dalam upaya untuk menentukan beban (charge) yang dibutuhkan. Beban overbooking dihitung dengan model Aggregation Monte Carlo. Pandangan Islam berdasarkan Al Qur`an dan Al Hadist mengenai tindakan antisipatif terhadap risiko kerugian menjadi landasan dari penulisan tesis ini. Data penelitian ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25336
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fatin Fadhillah
Evaluasi terhadap implementasi PBI No.8/22/PBI/2006 pada kewajiban penyediaan modal minimum: (Studi kasus BPR syariah lantabur jombang)
" Dalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimum yang harus dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung risiko potensi kerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modal minimum yang harus disediakan melui KPMM. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Riyadi
Pengujian metode pengukuran var nilai tukar rupiah terhadap US dolar berdasarkan makroekonomi di Indonesia pasca krisis tahun 2008 = Testing on var measurement method for foreign exchange risk rupiah towards US dollar based on Indonesia s macroeconomic after year 2008 crisis
" [ABSTRAK
Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko nilai tukar Rupiah terhadap USD dengan menggunakan metode GARCH dan membandingkan hasilnya antara pendekatan historikal dan dengan memasukkan informasi variabel makroekonomi ke dalam model Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengukuran VaR dengan menggunakan variabel makroekonomi memberikan hasil yang lebih baik dari pendekatan historikal yang biasa dilakukan Data penelitian menggunakan periode tahun 2009 sampai tahun 2013 Hasil uji validitas menunjukkan bahwa model GARCH berdasarkan data historikal dan model yang ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unviversitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurharyanto
Analisis risiko pasar portofolio investasi saham dengan metode value at risk : studi kasus pada dana pensiun RST = Market risk analysis portofolio investment value at risk model : case study in pension fund RST
" Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST. Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29463
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Feriyanti Nalora
Analisis perbandingan perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan metode extreme value theory dan metode monte carlo simulation study kasus PT Bank ABC = Comparative analysis of capital charge for operational risk capital by using the extreme value theory and Monte Carlo Simulation: case study on PT Bank ABC
" Risiko operasional adalah salah satu risiko yang cenderung sulit untuk diantisipasi dan dampaknya seringkali di luar perkiraan bank. Pengukuran Value at Risk (VaR) menjadi penting agar bank dapat menghitung beban modal untuk risiko operasional sesuai dengan profil risikonya. Tesis ini membandingkan perhitungan VaR risiko operasional pada PT Bank ABC dengan dua metode yaitu Monte Carlo Simulation dan Extreme Value Theory. Berdasarkan backtesting terhadap kedua metode tersebut, pengukuran risiko operasional pada Bank ABC lebih realistis jika ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32194
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Azmi Fitriati
Uji model pengukuran capital charge risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah: studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
" Penelitian ini bertujuan (a) Mengukur potensi kerugian maksimum (unexpected loss) yang ditimbulkan atas risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan model internal (Credit Metrics); (b) Menguji validitas pengukuran capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan metode internal (Credit Metrics); (c) Mengetahui profil risiko pembiayaan mudharabah berdasarkan wilayah/lokasi usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data pembiayaan mudharabah sclama April 2005 -- Januari 2006. Model standar berdasarkan perhitungan ATMR sesuai dengan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17900
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Setiawan
Estimasi risiko pasar pada portofolio saham PT Asabri Persero dengan metode value at risk menggunakan pendekatan copula = Estimated market risk portfolio shares in PT Asabri Persero with the method value at risk using copula approach
" Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan, tapi juga disektor lain seperti asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan pendekatan distribusi bersama copula, untuk menguji investasi 5 jenis saham yang dilakukan oleh PT ASABRI (Persero). Hasil distribusi return dari kelima saham bersifat heteroskedastis, sehingga dilakukan pendekatan GARCH(1,1) pada data residual. Nilai GARCH(1,1) tersebut digunakan untuk mencari distribusi portofolio ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salastin Afriliyati
Analisis value at risk dan expected shortfall menggunakan model volatilitas garch terhadap indeks saham dan nilai tukar pada emerging market = Analysis of value at risk and expected shortfall using garch volatility models of the stock indices and exchange rate on emerging market
" Tesis ini membahas analisis Value at Risk dan Expected Shortfall menggunakan model volatilitas GARCH terhadap indeks saham dan nilai tukar local currency terhadap US dollar pada delapan negara emerging market Asia. Periode perkiraan penilaian risiko antara 01 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2009 dan periode validasi out of sample 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2014. Penilaian model menggunakan back testing terhadap data in sample dan out of sample. Hasil analisis menunjukkan bahwa ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Widayanti
Pengukuran Risiko Kredit Menggunakan Metode Credit Risk+ dengan Mempertimbangkan Variabel Makro Ekonomi: Studi Kasus di Bank X
" Metode Credit Risk+ telah banyak digunakan untuk mengukur risiko kredit portofolio dengan karakteristik small balances dengan high volumes, seperti pada portofolio kartu kredit, dimana probability of default (PD) masing-masing account tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seperti yang telah disadari sebelumnya bahwa metode Credit Risk+ ini memiliki beberapa kelemahan yaitu salah satunya adalah mengabaikan pengaruh faktor eksternal seperti risiko pasar dan suku bunga. Dalam penelitian ini penulis mencoba menarik hubungan antara beberapa faktor makro ekonomi terhadap ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28121
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Christoveny
Pengukuran Risiko Kredit Korporasi dengan Metode Creditmetrics: Studi Kasus di Bank XYZ
" ABSTRAK
CreditMetrics merupakan salah satu model internal untuk pengukuran risiko kredit. Penggunaan model internal direkomendasikan oleh Basel II dalam rangka menghasilkan pengukuran risiko yang sesuai dengan profil risiko bank dan secara umum dapat menghemat modal yang dibutuhkan bank. Dalam penyusunan matrik transisi digunakan data perkembangan kualitas kredit korporasi Bank XYZ periode bulan April 2007 sampai dengan April 2009. Expected Loss dengan CreditMetrics periode Mei 2009 sampai dengan Februari 2010 rata-rata sebesar Rp.8,4 Milyar atau lebih kecil ... "
2010
T28260
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>