Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nada Ulhaq
Analisis Pengaruh Holiday Effet Terhadap Return Pada Indeks Harga Saham Periode 2008-2018: Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Dan Thailand = The Influence of Holiday Effect of Stock Price Index for Period 2008-2018: A Case Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand
" Penelitian ini mengkaji pengaruh hari raya keagamaan khususnya Idul Fitri, Waisak, dan Natal di pasar modal Indonesia, Malaysia dan Thailand. Untuk uji ketahanan, libur tahun baru juga diuji. Jangka waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2008 setelah terjadinya krisis keuangan global hingga tahun 2018. Objek penelitian ini dibagi menjadi tujuh hari sebelum hari libur dan tujuh hari setelah hari libur. Metode analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif, model ARMA, model ARCH, dan model GARCH. ... "
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Refael Abner Dimitry
Pengaruh MAX Return Terhadap Expected Return pada Indeks KOMPAS100 Periode 2012-2021 = The Effect of MAX Return on Expected Return on the KOMPAS100 Index for the 2012-2021 Period
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh antara MAX return terhadap expected return pada saham-saham yang terdaftar di indeks KOMPAS100 Bursa Efek Indonesia periode 2012-2021. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah beta pasar, kapitalisasi pasar, book-to-market ratio, short-term reversal, dan idiosyncratic volatility. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penarikan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang tercatat dan menetap di Indeks KOMPAS100 Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2021. Sampel penelitian yang digunakan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putu Agus Santika
Seasonal anomalies sell-in may effect di Bursa Efek Indonesia dan hubungannya dengan indikator makro ekonomi Indonesia = Seasonal anomalies sell in May Effect on Indonesian stock exchange and its relation with the macroeconomic indicators of Indonesia
" Tesis ini membahas tentang anomali pasar Sell-in-May effect, yaitu tingkat return rata-rata enam bulan dari pasar saham untuk periode November-April yang lebih besar daripada periode Mei-Oktober. Dari hasil penelitian dengan periode pengamatan hingga 20 tahun ke belakang (1994-2014), ditemukan adanya anomali tersebut pada IHSG dan tiga belas perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. Selain itu juga diketahui bahwa tiga bulan dari periode November-April konsisten berada pada peringkat enam teratas yang memberikan tingkat return bulanan rata-rata ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library