Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
Gunawan Rahardjo
"
ABSTRAK
Fenomena Post-earning Announcement Drift (PAD) pertama kali dikenali
keberadaanya di NYSE dan AMEX pada tahun 1968 oleh Ball dan Brown. Penelitian
yang dilakukan oleh Ball dan Brown tersebut merupakan penelitian terhadap pergerakan
return saham disekitar pengurnuman laba (laporan keuangan). Ball and Brown
menemukan bahwa return saham - saharn perusahaan yang telah mengumumkan
earning yang lebih besar dari perkiraan, returnnya cenderung untuk meningkat terus
menerus selama beberapa waktu setelah pengumuman tersebut. Dan hal sebaliknya juga
terjadi, yaitu return saharn akan turun terus menerus ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"
In process of writing script the title "The Comparative of Stock Price Before and After Stock Split Announcement", the writer do the research, with purpose to know whether there are differences among stock price before announcement and stock price after split announcement ...
"
657 JAK 4:2 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Setyani Dwi Lestari
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi besarnya dividen dan informasi pengumuman dividen berpengaruh terhadap return saham. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa informasi besarnya dividen dan informasi tentang pengumuman dividen secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham dan return saham. Sehingga sangat bermanfaat bagi investor untuk menilai prospek perusahaan.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah "market model" untuk menghitung return saham estimasi selama periode 4 (empat) bulan estimasi harian yang kemudian digunakan untuk menghitung return saham estimasi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Steven Joshua Jatnika Putra
"
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji reaksi pasar terhadap pengumuman dan pembayaran dividen, selain itu juga menguji reaksi pasar terhadap dividen yang meningkat dan menurun.Penelitian ini menggunakan data harga saham dan pasar (IHSG) perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Abnormal return dihitung menggunakan Market-adjusted Model. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat reaksi pasar yang statistik dan positif pada hari keempat setelah pengumuman (t+4), negatif pada hari tiga hari sebelum pembayaran (t-3), dan positif ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Investor decision in buying or selling stocks very influenced by information accepted. Change of obligation rating announcement represent one of new information publicized to public... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Budi Karyono
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen terhadap abnormal return dalam hubungannya dengan Earning Per Share, Market Book Ratio, dan Return Market.
Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengumuman dividen dan return saham yang selanjutnya berimplikasi pada abnormal return.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah market model untuk menghitung intersep dan slope pada periode estimasi, yang kemudian digunakan untuk menghitung return saham pada periode pengamatan.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20440
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reza Budiman
"
Iklan Layanan Masyarakat versi 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) dari Bank Indonesia merupakan program sosialisasi penanggulangan uang palsu yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Penayangan Iklan Layanan versi 3D ini dimulai di periode quarter akhir tahun 2004 (October) sampai 2005, dan masih sesekali muncul di awal tahun 2006. Akhir tahun 2004 adalah periode di mana tingkat penyebaran dan kejahatan uang palsu meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21521
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ardina Yulia Putri
"
Makalah ini membahas efektifitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap pasar keuangan yang meliputi nilai tukar dan return indeks saham di Indonesia dan Malaysia pada pandemi Covid-19. Kebijakan moneter nonkonvensional diproksi dengan menggunakan announcement yang dikeluarkan oleh bank sentral Indonesia dan Malaysia dan dijadikan benchmark untuk mengestimasi perubahan yield curve sebagai respon terhadap announcement kebijakan moneter nonkonvensional. Kemudian, efektivitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap nilai tukar dan return indeks saham diestimasi dengan menggunakan sign and zero restriction VAR. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ang Manda Milliani.
"
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh dari pengumuman deviden tehadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian dilakukan untuk tahun 2007 dengan menggunakan data pengumuman deviden saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode observasi selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum tanggal exdeviden hingga 10 hari setelah tanggal ex-deviden. Sampel penelitian terdiri dari 88 perusahaan dengan total observasi sebanyak 102 pengumuman deviden. Metode event study digunakan untuk mengetahui ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27220
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Afif Muhammad Ramadhan Sudarmin
"
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh information days terhadap anomaly return pada perusahaan yang terdapat di indeks KOMPAS100. Untuk mekanisme return yang digunakan pada penelitian ini adalah return harian perusahaan. Kemudian, untuk mengukur tingkat return pada information days menggunakan tingkat net. Dalam penelitian ini, memiliki variabel dependen return dan variabel independen net, Eday, dan Nday. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perusahaan yang terdaftar secara terus menerus pada indeks KOMPAS100 periode 2015 hingga 2019 dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
