Ditemukan 143 dokumen yang sesuai dengan query
Tanjung, Thamrin
"
ABSTRAK
Pada tahun 2008 terjadi krisis dan goncangan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia BEI , dengan menganalisis volatilitas yang terjadi penelitian ini menunjukkan kebenarannya. Sebagai ukuran volatilitas digunakan realized volatility yang di dekomposisi menjadi komponen kontinu dan jump, penelitian dilakukan terhadap 48 sample saham dengan 3 periode penelitian tahun 2008, 2011 dan 2013. Dari hasil regresi dapat dibuktikan bahwa pada pasar saham Indonesia BEI tahun 2008 adalah tahun krisis, ditandai dengan terjadinya volatilitas harga ...
"
2016
D2269
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Dina Rianti
"
Kepemilikan dan analisis yang tepat pada informasi penting untuk dilakukan investor agar mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi. Investor dihadapkan dengan berbagai macam informasi di pasar modal. Data historis seperti volume transaksi dan imbal hasil dapat menjadi informasi yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan data perdagangan saham intrahari untuk periode 10 Agustus hingga 28 Desember 2007 dari Bursa Efek Indonesia, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh volatilitas imbal hasil saham terhadap volume transaksi dan sebaliknya ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
S6564
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
"
Prior research on the relationship between output volatility and growth has produced mixed results. This paper investigates the volatility-growth relationship from a different empirical angle, focusing on the signs of the volatility-growth relation across business cycle phases ...
"
330 JER 15:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tegar Iman Susila
"
Studi ini mencoba menginvestigasi secara empiris pandangan populer yang berkembang di pasar bahwa hasil pemilihan umum nasional memiliki pengaruh terhadap volatilitas pasar saham, dengan menggunakan sampel internasional dari 17 negara yang merupakan anggota G-20. Dengan menggunakan event-study method dan determinants of election surprise regressions, temuan empiris membuktikan bahwa pemilihan umum nasional terasosiasi dengan volatilitas pasar saham yang meningkat. Volatilitas pasar saham bahkan tetap meningkat hingga beberapa hari setelah hari pemilihan umum nasional ketika dibandingkan dengan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57685
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Puti Adani
"
Penelitian ini memanfaatkan informasi yang terdapat di surat kabar sebagai proksi untuk mengukur ketidakpastian ekonomi dengan membentuk Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Indonesia selama periode 2014-2021. Indeks dibangun dengan menganalisis kumpulan data artikel surat kabar yang mengandung istilah “ekonomi” dan “ketidakpastian”, untuk kemudian untuk mencari topik terkait “kebijakan” di dalam artikel tersebut menggunakan metode text-mining. Berdasarkan frekuensi terbit artikel terpilih kemudian dibentuk indeks dengan mean 100 dan standar deviasi 1 untuk indeks utama dan indeks per ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Inav Haria Chandra
"
Penelitian ini tergolong studi asset pricing yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan suatu risiko terhadap expected return . Idiosyncratic volatility merupakan proksi alami dari idiosyncratic risk yang hanya terdapat pada suatu sekuritas. Dalam penelitian ini, nilai idiosyncratic volatility dihitung dengan pendekatan direct, menggunakan model Fama-French Three Factor. Disamping itu, penulis mengestimasi nilai expected idiosyncratic volatility dengan model EGARCH karena sifat volatilitas yang memiliki variasi terhadap waktu (time varying).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa idiosyncratic ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S43925
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arindra Artasya Zainal
"
The relationship between exchange rate volatility and export performance has been scrutinized by many economists since Bretton Wood System collapsed in 1971. Although most of the results show that there is a negative relationship between exchange rate volatility and export performance, we also find that some studies show a positive one. This study used some Indonesian group of commodities data to find the relationship between exchange rate volatility and export performance. While General Autoregressive Conditional ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
JEPI-8-2-Jan2008-147
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nur Astri Sari
"
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan
membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French)
antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect di Bursa Efek Indonesia.
Walaupun demikian, penelitian ini menemukan adanya return premium pada low
volatility stock. Adanya return premium pada low volatility stock tersebut terjadi
sebagai akibat dari ...
"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mahjus Ekananda
"
Efek resiko nilai tukar pada perdagangan internasional telah banyak menarik perhatian pada ilmu ekonomi intemasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena isunya rnempunyai implikasi yang panting untuk pemilihan sebuah sistem moneter internasional. Misalnya, hal ini merupakan salah satu argumentasi utama ekonomi untuk penyatuan keuangan di Eropa, karena secara umum dipercaya bahwa resiko nilai tukar menghambat perdagangan intemasional.
Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggairahkan ekspor yaitu dengan melakukan kebijakan devaluasi atau melalui depresiasi terkendali ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T20111
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Jimmi Charlo
"
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan konstituent MSCI Indonesia Indeks terhadap saham konstituent indeks. Secara lebih terperinci maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisa dampak penghapusan dan penambahan suatu saham kedalam indeks yang dalam penelitian ini menggunakan MSCI Indonesia indeks sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan event study maka ditemukan bahwa saham yang masuk kedalam perhitungan indeks mengalami positif excess return sedangkan saham yang dihapuskan dari perhitungan indeks mengalami negatif excess return ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
