Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query
Imsak Sukmawati
"
Semenjak runtuhnya sistem Bretton wood, banyak ekonom meneliti bagaimana volatilitas nilai tukar berdampak terhadap perdagangan dunia. Dengan menggunakan data ekspor Indonesia Tahun 2005-2014, kami meneliti faktor-faktor yang berkorelasi terhadap volume ekspor dari sisi permintaan, dimana volatilitas diukur dengan Standar Deviasi dan Moving Average Standard Deviation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen di Indonesia merespon peningkatan volatilitas nilai tukar dengan mengurangi aktivitas ekspor. Hanya produsen pertanian dan peternakan; penambangan batu bara dan lignit; industri kertas ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T51324
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sianipar, Lanni Palmitha Rosetty
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang momen imbal hasil pasar di Indonesia yaitu volatilitas, kecondongan dan keruncingan (volatility, skewness dan kurtosis) dan meneliti mana di antara mereka yang mampu menangkap eksposur risiko. Dengan bantuan cross section dari tingkat imbal hasil, penulis ingin melihat momen pasar mana yang bisa menangkap eksposur risiko. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, dengan melihat pergerakan imbal hasil portofolio yang telah disusun berdasarkan koefisien delta volatilitas, delta kecondongan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46528
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aulia Haskoro Trisunu
"
Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis hubungan antara volatilitas idiosinkratik dengan volatilitas arus kas dinegara berkembang. Volatilitas idiosinkratik atau biasa disebut unsystematic risk adalah risiko spesifik perusahaan yang muncul karena adanya kejadian atau keadaan yang spesifik. Volatilitas arus kas menunjukkan bagaimana pergerakan arus kas perusahaan berjalan dalam waktu tertentu. Dalam penulisan ini, pengukuran volatilitas arus kas menggunakan komponen DuPont ROE yaitu, Asset Turnover, Profit Margin, dan Equity Multiplier. Dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan dan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53398
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Putra Adimanggala
"
Penelitian ini berutujuan untuk menganalisa efek dari pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia, dengan menggunakan beberapa variabel yaitu, exchange rate USD/IDR, harga emas, dan harga minyak. Metode yang digunakan untuk pengolahan data yaitu Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) dengan alat yang digunakan adalah EVIEWS.
......This research aims to analyze the effect of COVID-19 pandemic that happens globally towards stock market volatility in Indonesia. Several variabels that are used in ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aninda Putri Miranti
"
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan reaksi panik irasional yang berdampak material yang memicu volatilitas di pasar saham akibat kekhawatiran atas risiko dan ketidakpastian di masa depan. Perilaku kawanan sering dikaitkan dengan kondisi pasar yang tidak stabil, di mana investor tidak melakukan analisis melainkan mengikuti euforia pasar dan merasa lebih aman mengikuti orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi perilaku herding sebelum dan pada saat terjadi pandemi Covid-19 dan melihat perbedaannya, serta menganalisa perilaku herding jika dikaitkan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prima Aviandry Syahril
"
Karya akhir ini meneliti efek perubahan dari pendapatan riil dunia, ekspektasi nilai tukar rupiah pada nilai ekspor riil dari komoditi-komoditi yang diekspor Indonesia ke dunia. Karya akhir ini menggunakan autoregressive distributed lag - error corection mechanism (ARDI-ECM) yang diperkenalkan pada pesaran-pesaran (1997) dan modifikasi dari model Klaassen serta model autoregression conditional heterocedasticity in mean (GARCH-M). Secara khusus, dianalisis presentase perubahan dari nilai ekspor riil sebagai akibat dari satu persen perubahan pada ekspektasi nilai tukar riil ...
"
2008
T 27324
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Asri Aldino
"
ABSTRAK
Krisis ekonomi Eropa mengindikasikan adanya pengaruh terhadap bursa saham Indonesia. Pengamatan terhadap hubungan indeks saham akan memberikan gambaran akan bentuk pengaruh yang terjadi. Pengujian pertama dilakukan melalui pengamatan parameter kovarians, korelasi dan volatilitas antar kawasan. Hasil pengujian wilayah Asia menunjukkan nilai kovarians yang lebih rendah dibandingkan kawasan Eropa dan tingkat volatilitas Eropa juga teramati lebih tinggi dibandingkan kawasan Asia. Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan permodelan contemporaneous dan dynamic volatility spillover terhadap 7 indeks saham negara ...
"
2012
T32210
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kartika Dian Savitri
"
Tesis ini membahas mengenai pengaruh stock mispricing terhadap return reversal saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan panel data dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Variabel mispricing diukur melalui proksi volatilitas atau standar deviasi dari nilai residual. Terdapat empat variabel dependen di dalam penelitian ini untuk melihat mean reverting saham, yaitu return minggu pertama, return minggu kedua, return minggu ketiga dan return minggu keempat seletah periode mispricing.
Hasil dari penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32247
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aditya Novanto
"
Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara ukuran bank dan volatilitas pendapatan bank. Selanjutnya, penelitian ini dikembangkan dengan memasukkan faktor efisiensi, diversifikasi dan leverage sebagai variabel yang ikut mempengaruhi volatilitas pendapatan. Penelitian ini mempelajari hubungan kausal berdasarkan data kategorik. Hasil penelitian ini dapat membantu manajemen bank, investor dan pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan ukuran bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan efisiensi berpengaruh negatif terhadap volatilitas pendapatan bank sedangkan diversifikasi dan leverage berpengaruh positif ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44296
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sinaga, Julia Rani Fransiska
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kointegrasi jangka panjang antara pasar modal selama 23 tahun di 5 negara ASEAN, pola hubungan integrasi pasar modal sebelum dan setelah krisis tahun 1997 di antara 5 negara ASEAN, dan besarnya volatilitas co-movement Indonesia diantara pasar modal negara ASEAN. Metode yang digunakan adalah metode VAR, GARCH, dan Granger Causality. Penelitian ini menunjukan bahwa untuk hubungan kointegrasi antara tahun 1988-2012, Output Johansen Cointegration menunjukan ada regresi kointegrasi yaiu kelima indeks negara ...
"
2013
S53431
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
