Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Mulyono
"
Penelitian ini meneliti keberadaan turn of the month effect di Bursa Efek Indonesia. Pengujian pertama dilakukan dengan uji beda rata-rata (uji-t) dan regresi variabel dummy terhadap return saham. Dengan melakukan uji-t, ditemukan bahwa terdapat perbedaan return yang signifikan antara periode pergantian bulan dengan hari lainnya. Sedangkan dengan menggunakan regresi variabel dummy, ditemukan bahwa periode pergantian bulan memiliki pengaruh positif terhadap return saham kecuali untuk tahun 2007. Pengujian kedua dilakukan untuk melihat apakah terdapat abnormal return ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27248
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
"
Effecient market hypothesis stated returns should be unpredictable and has no clear pattern because tock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information.. ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Buddi Wibowo
"
Efficient Market Hypothesis stated stock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information. This hypothesis is very rational because predictable stock return give investor chances to reap high abnormal return without risk through arbitrage activity. In spite of its rationality, this hypothesis has been rejected by many empirical researches in many countries. This paper empirically tested calender anomaly in Jakarta Stock Exchanges. It ...
"
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-16
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
