Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Nyimas Rika Rezkyka
"
Karya akhir ini membahas tentang kinerja reksadana saham di Indonesia serta hubungan antara kemampuan stock selection dan market timing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Sharpe index dan Treynor index, secara umum kinerja reksadana saham di Indonesia pada tahun 2005-2008 dapat dikatakan baik. Akan tetapi berdasarkan Jensen alpha dan information ratio hanya terdapat satu reksadana saham yang memiliki kinerja superior. Berdasarkan model Treynor- Mazuy dan Henriksson-Merton sebagian besar manajer investasi dalam penelitian ini tidak memiliki kemampuan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26548
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rachmadini Adi Putri
"
Karya akhir ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Reksa Dana Saham di Indonesia dengan melihat kemampuan market timing dan stock selection yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Sharpe Measure dan Treynor measure, secara umum reksa dana saham di Indonesia pada tahun 2006-2011 memiliki kinerja yang baik. Namun berdasarkan Jensen alpha ada dua reksa dana yang memiliki kinerja superior dan berdasarkan Information Ratio hanya terdapat satu reksa dana saham yang memiliki kinerja superior. Berdasarkan model Treynor-Mazuy ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012
T30257
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rudy Chandra
"
Abstract. The first objective of this study is to analyze what kind of sector industry which is selected by foreign investor
in Indonesia. Second, to analyze what kind of financial firm characteristic of stocks which is selected by foreign investor.
This study used a quantitative approach by using secondary data from financial reports and historical data from Indonesian
Stock Exchange. Researcher used multivariate regression to analyze the correlation between stocks selected by foreign
investor with financial firm characteristic. Based ...
"
Trimegah Securities, 2010
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Desi Nuraida
"
Penelitian ini bertujuan untuk melihat variabel keputusan memasukkan saham dalam portofolio dipengaruhi oleh variabel rasio keuangan yang mencakup Asset, DER (Debt Equity Ratio), PER (Price Earning Ratio), PBV (Price to Book Value), Likuiditas, Jumlah Pemegang Saham, Return, ROE (Return on Equity), Kualitas Manajemen (Return on Invested Capital), Volatilitas, Size dan Dividend Yield.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi Logistik. Dalam penelitian ini beberapa variabel yang diuji dengan variabel dikotomi masuknya saham dalam portofolio.
Penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20136
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Christian Saortua
"
Manajer investasi memiliki perbedaan dalam mengelola portofolio reksadana mereka, perbedaan inilah yang kemudian mempengaruhi kinerja reksadana saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Petajisto (2013), manajer investasi yang memiliki tingkat keaktifan yang tinggi memiliki potensi memberikan tingkat pengembalian reksadana saham yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian indeks acuannya. Sedangkan manajer investasi dengan tingkat keaktifan rata - rata cenderung memberikan kinerja reksadana lebih buruk dibandingkan kinerja indeks acuan. Tesis ini mengukur tingkat keaktifan manajer investasi dalam mengelola ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Romi Septa Muharram
"
Exchange-traded fund (ETF), sebagai alternatif produk investasi selain saham dan reksa di pasar modal, mengalami perkembangan yang pesat dalam periode lima tahun (2016-2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan risk-adjusted measurement melalui sharpe ratio dalam menganalisis kinerja ETF dalam periode 5 tahun sejak 2016 sampai dengan 2020. Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh kemampuan stock selection dan market timing terhadap kinerja ETF. Hasil penelitian menunjukkan hanya 16,67% ETF yang memiliki kinerja lebih baik dari pasar. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Romi Septa Muharram
"
Exchange-traded fund (ETF), sebagai alternatif produk investasi selain saham dan reksa di pasar modal, mengalami perkembangan yang pesat dalam periode lima tahun (2016-2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan risk-adjusted measurement melalui sharpe ratio dalam menganalisis kinerja ETF dalam periode 5 tahun sejak 2016 sampai dengan 2020. Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh kemampuan stock selection dan market timing terhadap kinerja ETF. Hasil penelitian menunjukkan hanya 16,67% ETF yang memiliki kinerja lebih baik dari pasar. ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dyah Mardiasih
"
Tesis ini meneliti kemampuan Manajer investasi dalam market timing dan stock selection dengan menggunakan regresi kuadratik yang di kembangkan oleh Treynor dan Mazuy dan melihat pengaruh dari harga emas dan obligasi terhadap excess return reksadana saham yang di jadikan objek penelitian. Dari 10 Reksadana tersebut hanya satu yang signifikan secara statistik dalam melihat kemampuan market timing Manajer Investasi. Dalam melihat kemampuan stock selection penelitian ini menghasilkan bahwa seluruh reksadana tidak signifikan secara statistik. Pengaruh harga ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T21734
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Djumyati Partawidjaja
"
Perkembangan industri reksadana yang pesat di Indonesia membuat pengukuran terhadap kemampuan manajer investasi menjadi sangat penting. Nyatanya perkembangan industri reksadana yang pesat tersebut masih terlalu dini sehingga belum diikuti kesiapan industri dan badan pengaturnya.
Hal ini membuat upaya untuk melakukan pengukuran mengalami banyak hambatan. Di antara semua reksadana baru ada reksadana saham yang bisa diukur dengan benchmark paling jelas dan periode ukur cukup panjang.
Penelitian ini memakai model Henriksson-Merton untuk bisa memberikan gambaran mengenai kemampuan market timing ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18865
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vigilius Tridian Caraka
"
ABSTRAK
Sejak 2006 terbit Reksa Dana dengan manajemen pasif di Indonesia yang alokasi portofolionya hanya mengikuti indeks acuannya. Penelitian ini mencari tahu apakah Reksa Dana aktif mampu memberi kinerja yang lebih baik dari Reksa Dana pasif. Dari hasil penelitian yang menggunakan sampel 75 Reksa Dana saham aktif dan 5 Reksa Dana saham pasif menunjukan bahwa pada periode Januari 2013 ndash; Juni 2016 hanya ada 2 kelompok Reksa Dana aktif yang kinerjanya lebih baik dari kinerja Reksa ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
