Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Silitonga, Yerry Patumona
"
Pengukuran risiko merupakan salah satu aktifitas manajemen risiko yang telah dilakukan oleh banyak bank pada masa ini. Kesulitan yang dialami PT. Bank FDR dalam melakukan perhitungan nilai VaR (Value at Risk) pada risiko nilai tukar juga merupakan permasalahan yang dapat dialami oleh bank-bank lain di Indonesia. Pada karya akhir ini akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar dan digunakan 2 pendekatan estimasi volatilitas yaitu EWMA dan ARCH/GARCH. Pada Karya Akhir ini diperlihatkan bahwa ARCH/GARCH dapat ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25392
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tambunan, Narsillam
"
Perhitungan VaR (Value at Risk) merupakan kewajiban bagi setiap bank dalam mengukur potensi risiko atas portfolio yang dimilikinya. Ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Bank Indonesia (BI). Pada Tesis ini, akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar pada PT Bank EOS dan pendekatan estimasi volatilitas EWMA serta ARCH/GARCH. Diperlihatkan bahwa ARCH/GARCH dapat menghasilkan model VaR yang lebih baik daripada model VaR yang menggunakan estimasi volatilitas EWMA. Dengan menggunakan ARCH/GARCH, maka kita akan memperoleh nilai VaR ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
