Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jullysava Aziz
Analisis stress testing portofolio/investasi saham (studi kasus PT XYZ) = Portfolio/stock market investment stress testing analysis
" Salah satu konsep pengukuran risiko di bidang industri keuangan adalah pengukuran yang mengacu pada probability-based risk yang dikenal dengan value at risk atau VaR. Dalam melakukan pengukuran VaR, digunakan metode historical simulation dan montecarlo simulation. Faktor risiko pasar yang menjadi obyek pengukuran VaR adalah harga saham dari beberapa emiten yang diperdagangkan pasar. Untuk menaksir nilai VaR yang dikehendaki, diambil data harga saham periode Januari 2006 sampai dengan 28 Desember 2007. Sementara itu, dalam suatu periode ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25761
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chrisseli Lukito
Pengukuran risiko menggunakan tail variance premium dan tail standard deviation premium = Risk measurement using tail variance premium and tail standard deviation premium
" ABSTRACT
Pengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kerugian sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko. Salah satu alat ukur risiko yang paling sering digunakan adalah Tail Conditional Expectation (TCE) yang menyatakan rata-rata nilai loss terburuk yang melebihi suatu nilai persentil tertentu. Namun TCE belum dapat menggambarkan variabilitas loss pada ekor dengan jelas, karena dari pendefinisiannya TCE hanya mengukur rata-rata yaitu suatu ukuran pemusatan data. Padahal, informasi mengenai variabilitas loss pada ekor sangat penting karena ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iik Ganjar Taufik Hidayat
Pengukuran risiko kredit dengn metode Credit Metrics untuk pinjaman usaha menengah: Studi kasus di Bank
" Metode pengukuran risiko kredit pada Bank X saat ini menggunakan metode standard (Basel I) dimana metode ini telah diketahui umum memiliki banyak kelemahan yang salah satunya adalah kurang sensitif terhadap kualitas kredit. Sejalan dengan tuntutan Basel II dalam penghitungan pemenuhan modal minimum, Bank X telah memiliki Intenal Rating System, namun belum dapat menetukan model pengukuran risiko kredit apa yang paling sesuai dengan karakteristik bisnisnya_ Karya akhir ini mengukur risiko kredit usaha menengah Sank X menggunakan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19750
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library