Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Yunmas Widamunti
"
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik.
Hasil pengukuran volatilitas menunjukkan bahwa Bursa LME spot memiliki nilai volatilitas terbesar yaitu 0.01353, kemudian KLTM dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"
ABSTRAK
Structural change in the volatility of five Asian and U.S. stock markets is examined during the post-liberalization period (1990-2005) of Asian financial markets using the Sup-LM test. Four Asian financial markets (Korea, Japan, Hong Kong, and Singapore) experienced structural changes. However, test results do not support the structural changes in volatility for Thailand and the U.S. Also, the empirical results show that the GARCH persistent coefficients tend to increase while the ARCH impact coefficients ...
"
Seoul: Hanyang Economic Research Institute , {s.a}
330 JER
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library