Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siti Rahmadiana
Analisis pengaruh Financial Integration terhadap Market-Value Leverage serta dampak interaktif terhadap pertumbuhan perusahaan di Emerging Market : studi empiris pada perusahaan non finansial dan non utilitas di negara Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand periode 2005-2010 = Analysis the impact of Financial Integration toward Market-Value Leverage and the interactive effect toward firm's growth in Emerging Market : empirical study on non financial and non utilities firms in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand 2005-2010
" Penelitian ini menginvestigasi pengaruh financial integration terhadap market-value leverage di emerging market dengan dikontrol variabel ukuran perusahaan, asset tangibility, growth opportunities, dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode ordinary least square (OLS) dan menemukan bahwa pada 200 perusahaan non finansial dan non utilitas Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 2005-2010 menunjukkan bahwa integrasi pasar ekuitas lebih signifikan mempengaruhi market-value leverage dibandingkan integrasi pasar kredit. Ukuran perusahaan, asset tangibility, growth opportunities, dan profitabilitas mempengaruhi market-value leverage. ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44918
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriella, Laura Grace
Financial integration in asean-5
" Integrasi keuangan di Asia Tenggara telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini berfokus pada tiga periode waktu, yaitu pada sebelum, saat, dan setelah Krisis Keuangan Global tahun 2008. Hasil penelitian ini menemukan bahwa negara ASEAN-5 memiliki kecenderungan kearah integrasi keuangan. Walaupun kami belum melihat adanya hubungan jangka panjang dari kelima negara tersebut, namun kami menemukan adanya peningkatan signifikan dari volatility spillover diantara mereka. Hal ini khususnya benar terjadi sepanjang periode pemulihan dari Krisis ... "
Depok: Jurnal Ekonomi Pembangunan Indoneia, 2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jubah Maulana
Analisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara frontier: integrasi dan contagion = Dynamic correlation analysis cross-market frontier countries: integration and contagion
" Tesis ini bertujuan menganalisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara Frontier Markets. Dengan menerapkan model corrected Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, return indeks saham harian dua belas negara Frontier Markets dan Amerika dari Januari 2003 sampai Desember 2013 digunakan untuk membandingkan struktur interaksi hubungan dan kemungkinan efek contagion. Hasil temuan menunjukkan belum terintegrasinya pasar saham negara-negara yang dikategorikan sebagai Frontier Markets. Lebih lanjut, efek contagion dari krisis yang terjadi di Amerika nyatanya hanya memberikan dampak kecil ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49145
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jubah Maulana
Analisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara frontier: integrasi dan contagion = Dynamic correlation analysis cross market frontier countries: integration and contagion
" Tesis ini bertujuan menganalisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara Frontier Markets. Dengan menerapkan model corrected Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, return indeks saham harian dua belas negara Frontier Markets dan Amerika dari Januari 2003 sampai Desember 2013 digunakan untuk membandingkan struktur interaksi hubungan dan kemungkinan efek contagion. Hasil temuan menunjukkan belum terintegrasinya pasar saham negara-negara yang dikategorikan sebagai Frontier Markets. Lebih lanjut, efek contagion dari krisis yang terjadi di Amerika nyatanya hanya memberikan dampak kecil ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Limbong, Nengsih Irma Mahda Dia Boru
Integrasi Keuangan Internasional: Hubungan Tingkat Pengembalian Saham dan Volatilitas Pasar Saham Negara Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong dengan ASEAN-5 pada 2006-2014 = International Financial Integration: Stock Return Linkage and Volatilty between United States, Japan, Hong Kong and Asean-5 in 2006-2014
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji interdependensi pasar saham ASEAN-5 terhadap pasar saham Amerika Serikat, Hong Kong dan Jepang pada periode sebelum, saat dan setelah krisis keuangan global. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH untuk melihat korelasi antar pasar saham. Secara umum hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif pasar saham Jepang, Hong Kong dan Amerika Serikat terhadap pasar saham ASEAN-5. Dengan menggunakan analisis Granger Causality ditemukan dalam jangka panjang terdapat ... "
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library