Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Achmad Rizal Purnama
"
Untuk meningkatkan tingkat return dalam portofolio investasi syariah dibutuhkan informasi tentang efisiensi pasar saham syariah di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pasar saham syariah dikatakan efisien jika pergerakan harga saham syariah di pasar tersebut bergerak secara random. Dari titik tolak ini, peneliti menguji efisiensi bentuk lemah pada pasar saham syariah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian koefisien korelasi terhadap saham syariah, indeks JII dan indeks IHSG untuk melihat hubungan ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11882
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Rahardjo
"
Fenomena Post-earning Announcement Drift (PAD) pertalna kali dikenali keberadannya di NYSE dan AMEX pada tahun 1968 oleh Ball dan Brown. Penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown tersebut merupakan penelitian terhadap pergerakan return saharn disekitar pengumuman laba (laporan keuangan). Ball and Brown menemukan bahwa return saham ? saham perusahaan yang telah mengumumkan earning yang lebih besar dan perkiraan, returnnya cenderung untuk meningkat terus menerus selama beberapa waktu setelah pengumuman tersebut. Dan hal sebaliknya juga terjadi, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Khairani
"
Penelitian ini berusaha meneliti efisiensi pasar valuta asing Indonesia setelah mereformasi rezim nilai tukarnya menjadi nilai tukar mengambang. Data nilai tukar yang digunakan untuk makalah ini adalah nilai tukar rupiah (Rp) terhadap dolar Amerika Serikat (USD), rupiah terhadap yen Jepang (JPY), dan rupiah terhadap won Korea Selatan (KRW) sejak Januari 2000 sampai dengan November 2012, dimana Indonesia pada 14 Agustus 1997 merubah rezim nilai tukarnya yang semula berupa rezim managed floating regime menjadi free floating ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46159
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Maung Agus Sutikno
"
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat inefficiency pasar mata uang kripto dan pengujian korelasi efisiensi antara mata uang kripto dan indeks saham dalam pembentukan portofolio investasi optimal. Sampel yang digunakan adalah data imbal hasil harian dari 10 mata uang kripto dengan market capitalization terbesar di dunia dan 10 data indeks saham terbesar di dunia. Hasil penelitian menunjukan pasar mata uang kripto mempunyai tingkat efisiensi pasar yang tinggi berdasarkan nilai dari model simulasi Adjusted Market ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Diany Ayudana Anggarani
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh kondisi politik dalam negeri terhadap abnormal
return indeks LQ45 dengan studi kasus peristiwa pergantian kepemimpinan yang
ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil
presiden di Indonesia pada tahun 1999, 2001, 2004, dan 2009. Penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif dan dikembangkan dengan analisis deskriptif. Hasil
penelitian menemukan bahwa terdapat abnormal return yang signifikan pada
pemilu tahun 1999, 2001, 2004 namun tidak signifikan pada tahun 2009 sehingga
kondisi pasar modal ...
"
2012
T30255
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Surya Irawan
"
Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pasar modal di Indonesia memberikan respon terhadap peristiwa politik terkait Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Didalam pasar yang efisien, segala informasi termasuk didalamnya peristiwa politik dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi pasar modal di suatu negara. Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah Pilkada Gubernur di DKI Jakarta juga dapat mempengaruhi respon dari Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study terhadap saham-saham yang terdaftar di indeks LQ 45, dengan melakukan penghitungan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sibagariang, Balugu Gomo
"
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan ARIMA terhadap data return IHSG yang dilanjutkan dengan pemodelan terhadap return saham sebagai eviden terhadap hasil pemodelan IHSG. Hasil yang diperoleh dari uji run adalah ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rosa Mega Libryani
"
Skripsi ini membahas mengenai dampak konvergensi PSAK-IFRS terhadap pasar modal di Indonesia yang dilihat dari 3 hal, yaitu efisiensi pasar (distribution dan information effect), peran old news dalam mempengaruhi perubahan harga (information effect) dan volatilitas imbal hasil (expertise acquisition effect). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara membandingkan random walk dari imbal hasil dan variansi imbal hasil pada pre- konvergensi PSAK-IFRS (2007) dan post- konvergensi PSAK-IFRS (2012). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pasar cenderung lebih ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S60235
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dalimunthe, Khairul Amri
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dampak kebijakan Quantitative Easing QE AS terhadap dinamika perubahan harga Surat Utang Negara SUN di Indonesia periode 2003-2013. Peneliti menggunakan teknik autokorelasi perubahan harga SUN dalam periode sebelum, selama, dan antar tahap QE untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga SUN. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan QE berdampak terhadap dinamika perubahan harga SUN. Dampak tersebut terjadi pada periode sebelum dan selama QE,sedangkan pada periode antar fase QE, harga SUN cenderung mendekati efisien.
ABSTRACT
The research ...
"
2017
S66136
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hans Praditya
"
ABSTRAK
Studi ini menyelidiki pengaruh antara order imbalance terhadap return
saham dengan menggunakan sampel saham berlikuiditas tinggi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yaitu LQ45 dengan periode penelitian Januari 2010 – Mei
2011. Tahap pertama menggunakan pengujian Two Stage Regression dengan
Newey West standard for error untuk mendapatkan hasil pengujian dengan
koefisien yang lebih konsisten pada masing periode return dan error yang robust,
dan yang kedua menggunakan data panel untuk menguji secara bersama-sama.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa order imbalance dapat dipakai
sebagai alat ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42798
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
