Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nike Lestari
Kontribusi risiko sistemik dan hubungannya dengan karakteristik individual bank pada perbankan indonesia = Contribution of systemic risk and its relationship with bank individual characteristic in indonesia banking system
" [ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengukuran kontribusi risiko sistemik dan hubungannya dengan karakteristik individu bank pada perbankan Indonesia dengan periode pengamatan dari 2003 s.d 2013.Metode yang digunakan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik adalah CoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) dan MES (Acharya, 2010). CoVaR digunakan untuk melihat kontribusi risiko sistemik masing-masing bank terhadap sistem keuangan apabila bank mengalami distress sedangkan MES digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi risiko sistemik masing-masing bank apabila sistem keuangan mengalami distress. Dari hasil pengukuran ditemukan bank yang memiliki nilai Delta CoVaR ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42661
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Bagus Erri Wibowo
Pengaruh tingkat Persaingan dan konsentrasi Perbankan Indonesia terhadap Risiko Sistemik = The effect of Indonesian Banking Competition, Concentration to the Systemic Risk
" Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar - Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Bagus Erri Wibowo
Pengaruh tingkat persaingan dan konsentrasi perbankan Indonesia terhadap risiko sistemik = The effect of Indonesian banking competition concentration to the systemic risk
" Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar ? Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arza Faldy Prameswara
IDENTIFIKASI SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INSTITUTIONS DAN ANALISIS PERINGKAT RISIKO SISTEMIK DI INDONESIA = Identification of Systemically Important Financial Institutions and Systemic Risk Ranking Analysis in Indonesia
" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peringkat risiko sistemik dari enam metodologi pengukuran risiko sistemik yang dikenal serta mengembangkan peringkat risiko sistemik komposit menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA), mengacu pada Nucera et al. (2016). Systemically Important Financial Institutions (SIFIs) didefinisikan sebagai 10 perusahaan yang memiliki risiko sistemik tertinggi dalam setiap pemeringkatan dari total sampel 60 lembaga keuangan yang go public selama periode 2008-2016. Dari hasil studi, peringkat komposit yang kami kembangkan lebih konsisten ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Agung Wijoyo
Risiko sistemik sistem perbankan di Indonesia: Pendekatan coVaR = Systemic risk of the banking system in Indonesia: CoVaR approach.
" Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi bank sistemik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Conditional Value-at-Risk (CoVaR). Dengan populasi berdasarkan semua data bank umum selama tahun 2002-2014 119 bank , studi ini melakukan tiga langkah pengukuran sebagai berikut. Pertama, studi ini menggunakan model Merton untuk mengukur probabilitas default bank umum. Kedua, studi ini mengukur value at risk masing-masing bank termasuk kontribusi risiko sistemik pada sistem perbankan secara keseluruhan. Akhirnya, studi ini mengukur keterkaitan keuangan antar bank dan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
D2449
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Emylia Pratiwi Wiyanto
Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, Aset, dan Pendanaan Terhadap Kontribusi Risiko Sistemik Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah = The Influence of Income, Asset, and Funding Diversification on Systemic Risk Contribution in Conventional and Islamic Banks
" Penelitian ini menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan, diversifikasi aset, dan diversifikasi pendanaan terhadap kontribusi risiko sistemik yang dimoderasi model bisnis bank. Penelitian ini menggunakan metode Fixed Effects-Panel Least Square untuk mengolah data panel berdasarkan data laporan keuangan dari 91 bank di Indonesia selama periode 2016Q1 hingga 2022Q4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan, diversifikasi aset, dan diversifikasi pendanaan memberikan dampak yang kompleks terhadap kontribusi risiko sistemik yang diukur dengan ∆CoVaR. Selain itu, ditemukan bahwa kondisi unik ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library