Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Susatyo
Solusi Analitik Model Pareto-Beta Jump-Diffusion dengan Volatilitas Stokastik sebagai Dasar Penentuan Probability Density Function Log-return Saham Satu Periode
" Pada kondisi tertentu, harga saham dapat mengalami fluktuasi yang cukup tajam (lompatan). Jika model harga saham tidak memperhatikan kemungkinan terjadinya lompatan, prediksi harga saham kurang dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu dibutuhkan model Jump-Diffusion (JD) yang dapat menangkap lompatan tersebut. Salah satu model JD adalah model Pareto-Beta Jump- Diffusion (PBJD). Model yang diusulkan oleh C.A Ramezani dan Y. Zeng (1998) ini merupakan perluasan model Merton Jump-Diffusion (MJD) (1976). Waktu muncul lompatan ke atas dan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28834
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library