Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitanggang, Thombos Pandapotan Hot Parulian
Analisis volatilitas saham dengan menggunakan model hisvol, arch dan garch terhadap saham LQ45 tahun 2004
" Seorang investor akan berhadapan dengan resiko ketika melakukan investasi pada bursa saham. Resiko Saham dalam penelitian ini akan di lihat melalui volatilitas dari return saham. Penelitian ini menggunakan tiga model peramalan volatilitas, yaitu HISVOL, ARCH, GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas pada saat ini dipengaruhi oleh volatilitas sebelumnya dan kesalahan sebelumnya secara parsial maupun simultan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah model penelitian yang diajukan sesuai dengan data yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17155
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tamba, Jhon Fernando
Implementasi model arch/garch pada pengukuran value at risk reksadana pendapatan tetap PT XYZ
" Pasca krisis ekonomi tahun 1998 industri reksadana menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir (1999-2004) kinerja reksadana mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari meningkatnya Nilai Aktiva Bersih (NAB), jumlah reksadana yang beredar maupun jumlah investornya. Pada tahun 2005 Reksadana mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat redemption besar-besaran sehingga dari total NAB Rp. 120 trilyun di awal tahun menjadi hanya Rp. 23 trilyun di akhir tahun. Hal menarik pada industri reksadana ini adalah : pada saat terjadi ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18558
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Rudi Hartono
Peramalan volatilitas imbal hasil saham sektor tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta menggunakan model ARCH/GARCH periode Januari 1998-Desember 2005
" Karya tulis ini bertujuan untuk mempelajari dan mengukur volatilitas serta membuat estimasi model yang dapat meramalkan volatilitas imbal basil saham-saham sektor tekstil dan Barmen. Periode penelitian adalah antara tahun 1998 sampai dengan 2005. Dalam melakukan estimasi model volatilitas model yang dipilih adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Kelebihan dari model tersebut adalah kemampuannya untuk menangkap kecendrungan dari volatility clustering dimana berdasarkan basil observasi pergerakan yang besar (kecil) biasanya diikuti dengan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18416
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library