Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
"
Model Persamaan Differensial Stokastik (PDS) saat ini banyak di pakai di berbagai bidang, seperti finansial, fisika, biologi, dan lain-lain. Permasalahan utama dalam model-model PDS tersebut adalah sulitnya untuk menyelesaikan suatu PDS secara explisit. Dalam skripsi ini akan dibangun suatu aplikasi berbasis web untuk mensimulasikan model PDS dengan skema Ito berbentuk , ( , ) ( , ) , 0 0 0 X X dX a X t dt b X t dW t t T ...
"
Universitas Indonesia, 2006
S27643
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Model Persamaan Differensial Stokastik (PDS) Jump-Diffusion mempunyai kemampuan untuk merepresentasikan faktor ketidakpastian dalam perubahan nilai, terutama untuk perubahan drastis. Permasalahan utama dalam model-model PDS tersebut adalah sulitnya untuk menyelesaikan suatu PDS secara eksplisit (eksak). Sehingga digunakan metode numerik sebagai alternatif penyelesaian masalah. Dalam skripsi ini akan dilakukan pembahasan tentang metode Euler-Maruyama, yang digunakan untuk mengaproksimasi solusi dari suatu model PDS Jump-Diffusion. Model yang digunakan terdiri dari PDS dengan satu persamaan dan PDS dengan banyak persamaan ...
"
Universitas Indonesia, 2006
S27662
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
