Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Manullang, Kharis Oktavia
"
Tesis ini membahas estimasi imbal hasil dan penggambaran kurva imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) periode 2008-2009 dengan model McCulloch Cubic Spline dan dengan model Nelson Siegel. Setelah dilakukan penghitungan maka akan dipilih model yang paling efektif dalam mengestimasi imbal hasil SUN. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan bantuan software microsoft excel solver add-ins dalam proses estimasi imbal hasil model. Untuk memilih model yang paling efektif maka dibandingkan data total selisih imbal hasil masing-masing model ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28271
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ronny Tanijaya
"
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan estimasi terhadap kurva yield di Indonesia dengan menggunakan obligasi pemerintah Indonesia. Dalam melakukan proses untuk pembentukan akan menggunakan lima metode yaitu Bradley Crane, The Super Bell, McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel, dan Nelson Siegel Svensson. Setelah terbentuk kurva dari masing-masing metode ini nantinya akan dilakukan pengujian dengan 3 tahapan untuk menentukan metode yang terbaik. Tahapan pertama adalah uji error dengan menggunakan pendekatan Mean Absolute Yield Error (MAYE) dan Root Mean ...
"
2010
T28290
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
BEMP 5 (2-3) 2002
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
M. Rudy Setiawan
"
Surat Utang Negara (SUN) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama defisit APBN. Setiap tahun Pemerintah menerbitkan hingga ratusan triliun Rupiah SUN di pasar perdana obligasi, baik dengan seri obligasi baru maupun dengan seri obligasi yang sudah beredar. Besarnya komposisi penerbitan seri obligasi yang sudah beredar dan rutinnya penerbitan obligasi yang dilakukan Pemerintah melalui mekanisme lelang menyebabkan adanya kebutuhan memproyeksi yield curve Surat Utang Negara.
Diebold-Li (2006) menawarkan cara memproyeksi yield curve dengan menggunakan memanfaatkan algoritma Nelson-Siegel ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pande Ketut Raka Susena Hartana
"
Kurva Yield merupakan salah satu tools yang biasa digunakan oleh para investor untuk melakukan valuasi harga obligasi, sekaligus sebagai salah satu parameter untuk menetukan timing dalam pembelian obligasi. Pada kondisi pasar obligasi yang kurang likuid seperti di Indonesia, dimana tidak semua harga obligasi dapat ditemukan dan ditransaksikan, dibutuhkan adanya tools yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan fitting terhadap bentuk kurva yield yang dapat merepresentasikan harga di pasar obligasi yang sebenarnya. Jenis permodelan fitting kurva ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28206
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
