Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Meila Putri Handayani
Telaah kemampuan pemenuhan kewajiban pendanaan PT. Aneka Tambang Tbk
" ABSTRAK
Menurunnya kinerja ekonomi di Indonesia sejak krisis tahun 1997 memberikan dampak sang sangat besar pada banyak perusahaan. Tidak sedikit dari mereka melalui permasalahan dalam menghasilkan aliran dana (generating cash sebagai pemasukan perusahaan sehingga kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pendanaannya berkurang.Bahkan beberapa perusahaan pada akhirnya mengalami likuidasi karena kewajiban pendanaan yang memberatkan operasional perusahaan.

Dalam sítuasi seperti ini, sektor pertambangan ternyata masih mampu bertahan degnan baik. Beberapa perusahaan tambang bahkan mendapatkan laba yang lebih besar setelah krisis. PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) merupakan salah ... "
2001
T2801
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldo Krisvian Heda
Pengukuran value at risk nilai tukar dan kaitannya dengan limit eksposur trading (studi kasus pada PT Bank Sinarmas tbk) = Exchange rate value at risk measurement and trading exposure limit (case study in PT Bank Sinarmas tbk)
" Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan Bank terdapat potensi keuntungan dan potensi risiko berupa kerugian. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan Pengendalian Risiko. Pengukuran risiko nilai tukar dapat menggunakan Value at Risk dengan pendekatan Risk Metrics dan Variance-Covariance. Dalam pengendalian risiko dapat dilakukan dengan penentuan limit risiko berupa limitValue at Risk dan limit eksposur trading.Dalam penetapan limit risiko tersebut juga mempertimbangkan risk appettiteyang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parluhutan
Model perhitungan VAR dengan metoda varian kovarian pada (empat) jenis nilai tukar mata uang
" ABSTRAK Dalam berinvestasi, kerugian adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh investor. Oleh karena itu investor selalu berupaya untuk mengeliminir tingkat kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari akibat adanya perubahan-perubahan instrumen finansial yang terjadi pasar. Salah satu metoda atau alat bantu yang digunakan dalam mengendalikan risiko yang mungkin timbul adalah metoda Value At Risk. Value At Risk adalah pengukuran risiko secan kuantitatif yang mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin teijadi dengan suatu selang kepercayaan teitentu. Value At Risk pada ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T5968
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Noer Huda
Perhitungan value at risk atas valuta asing (studi kasus pt . bank x)
" Pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak lepas dari kemungkinan tetjadinya kerugian karena berbagai risiko yang harus dihadapi. Salah satu risiko yang erat kaitannya adalah market risk yang merupakan risiko keuangan yang disebabkan karena adanya perubahan faktor pasar antara lain nilai tukar (exchange rate). Untuk mengelola market risk yang diakibatkan oleh perubahan faktor pasar tersebut, diperlukan perangkat analisa risiko yang lebih akurat dan mampu memberikan peringatan dini (early warning system), untuk menghindari kerugian yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Muzdhalifah
Pengukuran risiko nilai tukar dengan value at risk untuk meminimalisasi loss forex trading pada bank sumsel babel periode 2016/2017 = Measurement of exchange rate risk with value at risk to minimize forex trading losses in bank sumsel babel period 2016/2017
" Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur exchange rate risk pada portofolio foreign exchange di Bank Sumsel Babel dengan Value at Risk dan perhitungan VaR ini dapat membuat pengukuran risiko dan pemantauan risiko menjadi lebih efisien. Pengukuran risiko menggunakan metode internal/VaR ini akan sesuai dengan tingkat risiko yang akan ditanggung akibat nilai tukar yang dimiliki bank. Data yang digunakan pada penelitian studi kasus ini adalah data historis harian kurs selama 2 dua tahun, yaitu tanggal 04 ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasnah Maulani
Evaluasi perbandingan nilai value at risk dengan dan tanpa hedging menggunakan metode extreme value theory untuk risiko kerugian fluktuasi harga minyak mentah
" Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap besarnya nilai value at risk dengan dan tanpa hedging. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kegiatan hedging dapat memberikan manfaat untuk menurunkan risiko kerugian akibat adanya fluktuasi harga minyak mentah dan apakah hedging yang ada saat ini telah syari'ah compliant. Data yang digunakan adalah data spot harian minyak mentah untuk jenis WTI, Brent dan OPEC Basket Price untuk periode waktu 1 Januari 2003 sampai dengan 24 Maret 2009. Uji hipotesis ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kastawa Yudiaatmaja
Komparasi model value-at-risk antara bootstrapped historical simulation dengan monte carlo simulation terhadap eksposur FX options USD/IDR: menggunakan data pasar 1 Januari 2007-30 Desember 2011 = A comparison of VaR methods between bootstrapped historical simulation and Monte Carlo simulation for FX options USD/IDR exposures
" Tesis ini membahas komparasi model Value-at-Risk khususnya Age-Weighted Bootstrapped Historical Simulation (HS) dengan Monte Carlo Simulation (MCS) terhadap eksposur FX Options USD/IDR. Dengan melakukan simulasi sebanyak 300 juta kali dan dari hasil backtest menggunakan Kupiec Test, Conditinal Coverage Test dan Mixed Kupiec Test serta komparasi menggunakan metode Blanco-Ihle Quadratic Score dan Sign Test diperoleh hasil bahwa metode MCS lebih akurat dibandingkan dengan metode HS. Hanya backtest menggunakan Basel Zone saja memberikan hasil model HS lebih ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32249
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nabil
Estimasi volatilitas dengan metode semiparametrik dalam menghitung value at risk = Volatility estimation with using semiparametric method in computing value at risk
" Value at Risk (VaR) adalah salah satu metode dalam manajemen risiko yang digunakan untuk mengkuantifikasi risiko terburuk yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dua hal yang dilibatkan dalam menghitung VaR adalah estimasi volatilitas dan perhitungan kuantil dari proses return. Secara umum, estimasi volatilitas dari proses return dapat menggunakan dua metode, yaitu metode parametrik dan metode nonparametrik. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut diajukan sebuah metode baru yang disebut metode semiparametrik. Pada ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S59338
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Clara Octavia Melinda
Analisa atas kecukupan modal kerja bersih disesuaikan pada perusahaan sekuritas menggunakan skenario stress testing = The adequacy of net adjusted working capital of securities company using stress testing scenario
" Fokus studi ini membahas potensi kerugian atas portofolio saham yang dimiliki oleh PT Danareksa Sekuritas pada skenario stress testing. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memberikan tambahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan kecukupan modal dan praktik manajemen risiko di perusahaan sekuritas, memperkaya referensi dalam menyempurnakan peraturan, sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas kecukupan modal sebagai bagian dari proses manajemen risiko. Dengan mengetahui hal ini, dapat membantu perusahaan sekuritas dan otoritas dalam menentukan batas minimal ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Camelia Nas Darisan
Penerapan model value at risk dengan metode varian-kovarian pada Pt. Bank Universal Tbk
" ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian lembaga keuangan terhadap manajemen resiko menjadi semakin besar karena pasar keuangan dunia semakin terintegrasi. Resiko yang dihadapi dalam mengelola portofolio adalah general risk dan spesific risk. General risk terdiri dari business risk dan financial risk, sementara spesific risk terdiri dari market risk, credit risk, operational risk, dan liquidity risk.

Sejarah membuktikan banyak bank yang bangkrut diakibatkan oleh mismanajemen portofolio. Kasus kebangkrutan yang terjadi umumnya ditimbulkan karena salah mengantisipasi market risk, yaitu resiko kerugian yang dapat timbul ... "
2002
T1534
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>