Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Atika
Time-Varying Beta Menggunakan Model Lima Faktor Fama French di Indonesia Dan Thailand = Time-Varying Beta of Fama French Five Factors Model in Indonesia and Thailand
" Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling optimal. Penelitian ini menggunakan model asset pricing Fama-French Five Factors untuk memasukkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai risiko sistematis pada setiap portofolio di setiap ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52253
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library