Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Widhi Indratmo Nugroho
Analisis risk premium dan volatility pada indeks harga saham gabungan dan 10 saham industri dengan metode Vector Autoregressive (VAR)
" Risk premium merupakan kompensasi yang dapat diukur dengan selisih antara aset berisiko dan tingkat bunga, dimana secara umum seorang investor akan memperhatikan kompensasi positif bila berinvestasi pada aset berisiko terutama saham. Sedangkan volatility merupakan total risiko yang terdiri dari risiko sistematis dan risiko non sistematis yang dapat diukur dengan standard deviation. Kedua variabel tersebut merupakan fokus utama bagi pengambil keputusan dalam investasi di pasar modal. Penelitian ini membahas hubungan antara risk premium dan volatility indeks pasar ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20367
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herfina Wilyaniswandi
Pengaruh holiday effect terhadap imbal hasil dan volatilitas pada indeks harga saham Kompas100 = The impact of holiday effect to return and volatility in Kompas100 index
" ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh hari libur terhadap imbal hasil dan volatilitas pada Indeks Harga Saham Kompas100 selama 8 tahun dari Januari 2008 hingga Desember 2015. Indeks Kompas100 merupakan indeks yang terdiri dari 100 saham likuid dengan menggunakan imbal hasil harian dalam penelitian ini. Model analisis yang digunakan ialah dengan model GARCH. Hasil pada penelitian ini menujukkan bahwa tidak adanya pengaruh hari libur kalender di Indonesia baik imbal hasil maupun tingkat volatilitasnya. Hal ini ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65964
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rayhan Akbar
Analisis dampak peristiwa perubahan konstituen LQ45 terhadap return saham periode 2004 s.d. 2019 = Impact analysis of the changes in LQ45 constituents toward stock return on the period of 2004 to 2019
" Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengumuman perubahan konstituen indeks LQ45 terhadap saham yang disertakan dan dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan indeks LQ45 sebagai obyek penelitian. Dengan menggunakan event study, penelitian ini menemukan bahwa saham yang disertakan ke dalam perhitungan indeks mengalami akumulasi rata-rata abnormal return yang positif, sedangkan yang dikeluarkan dari indeks mengalami akumulasi rata-rata abnormal return yang negatif. Ditemukan bahwa volume mengalami perubahan jika dibandingkan antara periode sebelum dan setelah pengumuman, serta terdapat perbedaan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yolanda
Analisis dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap perbedaan tingkat pengembalian saham (stock returns) perusahaan acquisitor dan target: studi pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang tercatat di bei selama Tahun 2006-2014 = The impact of mergers and acquisitions announcement tothe difference of stock returns of acquisitor and target: a study to companies which listed on Indonesia stock exchange period 2006-2014
" Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implikasi dan khususnya perbedaan dari stock returns yang diperoleh perusahaan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Penelitian mengambil sampel yang terdiri dari 30 perusahaan acquisitor dan 30 perusahaan target di Indonesia selama periode 2006-2014. Stock Returns dilihat dan diukur dengan average abnormal return dan cumulative abnormal returns di mana pengembalian yang diharapkan diperoleh berdasarkan perhitungan dari market adjusted model. Metode yang ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63941
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis pengaruh tingkat inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan profitabilitas terhadap return saham perusahaan semen indonesia yang terdaftar di BEI untuk periode 2006-2010
TEMEN 7 (1-2) 2012
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library