Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raden Mochamad Septian Dwimulyadi
Analisis kausalitas stock volatility dan business cycle di ASEAN 5 periode 2001-2015 = Causality analysis of stock volatility and business cycle in ASEAN 5 period 2001-2015
" Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kausalitas antara volatilitas harga saham dan siklus bisnis dengan menggunakan proxy industrial production growth rate. Penelitian ini menggunakan indeks saham dan industrial production index dari negara ASEAN 5 yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Periode penelitian ini adalah 2001-2015: 15, terbagi menjadi beberapa 5 kelompok periode untuk mempelajari dampak krisis yang terjadi pada 2001-2002 dan 2008-2009. Hasilnya penelitian ini menemukan adanya beberapa kausalitas baik yang hanya bersifat satu arah ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S65117
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edbert Surya Atmadja
Volatilitas harga minyak antara oil volatility index dan realized variance terhadap imbal hasil pasar saham di negara Asean-5 dengan pendekatan DCC-GARCH = Oil price volatility between oil volatility index and realized variance to Asean-5 countries stock returns using DCC-GARCH
" ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat korelasi dinamis volatilitas harga minyak terhadap return indeks pasar ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan DCC-GARCH. Volatilitas harga minyak menggunakan 2 pengukuran, yaitu Realized Variance dari harga minyak WTI dan indeks OVX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara volatilitas harga minyak terhadap return indeks saham ASEAN-5 secara keseluruhan periode penelitian. Selain itu,pendekatan RV merupakan pengukuran volatilitas harga minyak yang lebih baik dibandingkan indeks OVX dalam melihat korelasi dinamis terhadap ... "
2017
S69186
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library