Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Indra Prakoso
"
Penelitian ini ingin menguji apakah fenomena market overreaction terjadi pada saham-saham yang mengalami perubahan persentase harga tertinggi, baik positif (terjadi pada saham winners) maupun negatif (terjadi pada saham losers), yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2007 hingga Desember 2007. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah pergerakan harga saham dapat diprediksi setelah mengalami perubahan ekstrem harga. Secara spesifik, apakah terjadi pembalikan harga setelah perubahan ekstrem harga pada sampel yang terdiri dari ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
S6632
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
S16855
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Minon Al Masyhur
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1984
S17023
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Antonius Torang Parulian
"
Merosotnya Harga-harga Saham bagi banyak emiten di Pasar Sekunder, salah satunya disebabkan karena penetapan harga saham perdana yang sudah cukup tinggi. Kalau ditelusuri lebih lanjut Penetapan Harga Saham yang tinggi ini disebabkan karena penetapan Price Earning Ratio yang tinggi pula. Apabila Pasar Modal mengalami keadaan bullish hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena investor akan terus memburu saham-saham yang 'dianggap' baik tanpa memperhatikan faktor-faktor fundamentalnya secara lebih kritis. Seiring dengan peningkatan Perkembangan Pasar Modal yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18718
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iwan Fuad Salim
"
Sebagai bagian dari sistem perekonomian, perkembangan pasar modal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi itu sendiri. Tujuan skripsi adalah mengetahui hubungan antara fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta dengan fluktuasi beberapa variabel makroekonomi, yaitu inflasi, suku bunga dan jumlah uang beredar. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menerapkan model Sehwert yang telah dimodifikasi, dengan menghitung pertumbuhan fluktuasi variabel-variabel tadi. Data diambil dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Jakarta. Hasil regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1995
S18858
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
S25987
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bernadeta Darina Kusbrahmiani
"
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada transmisi shock dan volatilitas antar indeks harga saham sektoral di Indonesia. Data yang digunakan adalah data harian indeks harga saham sektoral yang tercatat di Bursa Efek Jakarta yang terdiri dari 9 indeks sektoral, yaitu indeks sektor pertanian, indeks sektor pertambangan, indeks sektor industri dasar dan kimia, indeks sektor aneka industri, indeks sektor industri barang konsumsi, indeks sektor properti dan real estate, indeks sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, indeks ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ratna Juwita
"
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa dan seberapa besar pengaruh dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank terhadap harga saham perusahaan pada sektor consumer goods industry, dan sektor property, real estate, dan building construction industry, kemudian membandingkannya. Variabel yang diteliti di dalam penelitian adalah jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dan harga saham perusahaan tersebut. Dengan menggunakan metode Data Panel, data sekunder yang diambil adalah data tiga bulanan dari jumlah pinjaman yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Purba, Donny Armando
"
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap penerbitan obligasi perusahaan (corporate bonds). Penerbitan obligasi yang dilakukan oleh perusahaan akan mengubah struktur modal dan memberikan beberapa konsekuensi bagi perusahaan baik itu positif maupun negatif. Pasar kemudian akan menilai dampak tersebut dan jika dianggap signifikan maka pasar akan bereaksi dan mengakibatkan perubahan terhadap harga saham. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan perilaku pasar pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. Salah satu yang menjadi dasar bagi penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
6539
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Putra Perdana Akbar
"
Penelitian ini berfokus pada shock volatilitas pada model indeks tunggal pada sembilan indeks sektoral dan indeks LQ45 periode 2002 hingga 2006, selain menginvestigasi shock pada volatilitas dalam penelitian ini juga akan sedikit dibahas mengenai beta atau sensitivitas terhadap imbal hasil pasar. Penelitian ini menggunakan metode GARCH dan IGARCH pada pemodelan variansnya sedangkan untuk pemodelan mean digunakan model Box Jenkins atau yang lebih dikenal dengan model ARIMA. Dari analisis penelitian didapat bahwa model indeks tunggal yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S6077
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
