Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Depok: Rajawali Pers, 2019
362.173 MAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nabila Adzhani Putri
"
ABSTRAK
Value at risk (VaR) merupakan alat ukur risiko yang telah digunakan secara luas. Meskipun demikian, VaR memiliki beberapa keterbatasan dalam mengukur risiko, diantaranya yaitu VaR tidak memperhatikan risiko yang lebih besar dari VaR dan VaR bukan alat ukur risiko yang koheren karena tidak memenuhi sifat subadditivity. Oleh karena itu, diperkenalkanlah conditional value at risk (CVaR) sebagai alat ukur risiko alternatif yang mengatasi kelemahan-kelemahan VaR tersebut. CVaR dapat mengkuantifikasi kerugian yang lebih besar dari VaR dan ...
"
2016
S63431
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library