Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Argado Insani Hutabarat
"
Tesis ini membahas tentang pengaruh tingkat ukuran konsentrasi portofolio kredit terhadap kinerja bank di masa Pandemi COVID-19, yang menjadi penting karena bank harus mengambil kebijakan yang tepat untuk menghindari risiko gagal bayar akibat guncangan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan metode estimasi EGLS pada data panel dari 47 bank umum yang go public di Indonesia selama tahun 2016–2021. Dalam penelitian ini, Hirschman-Herfindahl Index (HHI) berdasarkan sektor ekonomi digunakan sebagai ukuran konsentrasi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pratiwi Eka Puspita
"
Saat ini terdapat hampir 400 emiten saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Banyaknya jumlah tersebut menyulitkan para investor untuk memilih saham terbaik yang akan dijadikan portfolio. Oleh karena itu, diperlukan analisis clustering untuk mendapatkan kelompok saham yang memiliki nilai imbal hasil yang diharapkan. Sejauh ini, aktivitas yang penting dalam aktivitas clustering adalah penentuan tingkat perbedaan antar objek dalam suatu dataset. Dalam studi kasus penelitian ini, objek yang dimaksud adalah data deret waktu terkait ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kario Tientien
"
Karya akhir ini bertujuan untuk membentuk dan membandingkan optimal
portofolio saham yang tergabung dalam indeks LQ 45 dan non LQ 45 yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia. Saham dibagi menjadi lima kelompok yang
terdiri dari satu kelompok saham LQ 45 dan empat kelompok saham non LQ 45.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode
Markowitz. Hasil penelitian selain menunjukkan bahwa kelompok saham non LQ
45 (1) memiliki return dan kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan
kelompok saham LQ 45, juga menunjukkan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28253
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Michael Yan
"
Masalah optimisasi portofolio adalah masalah untuk mencari portofolio dengan return maksimal dan risiko minimal. Pada skripsi ini, digunakan model optimisasi portofolio multi objektif. Algoritma Multi-objective Co-variance based Artificial Bee Colony M-CABC digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi portofolio. Algoritma M-CABC merupakan pengembangan dari algoritma Artificial Bee Colony ABC menggunakan konsep kovariansi statistik dan dipakai untuk masalah optimisasi portofolio. Implementasi dilakukan dengan menggunakan lima sampel data OR-Lib; port1, port2, port3, port4, dan port5. Hasil yang didapat dibandingkan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gitman, Lawrence J.
New York: John Wiley & Sons, 1981
658.403 GIT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library