Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Rahmat Heru Basuki
"
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh issue-issue dalam negeri pada volatilitas return saham serta menguji kinerja model GARCH dalam kemampuannya memprediksi (forecast) volatilitas return saham. Return saham diproxy dari indeks harga saham gabungan harian (composite index daily). Aspek-aspek yang diteliti meliputi pengenalan model GARCH, cara mendapatkan konstanta dan koefisien persamaan regresi serta kemampuannya memprediksi nilai volatilitas return saham ke masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan data IHSG harian dari 1 Juli 1997 sampai ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Raksitrianawan
"
ABSTRAK
Kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu peristiwa menggambarkan tingkat efisiensi suatu pasar. Semakin efisien suatu pasar. maka semakin cepat pula informasi tersebut terefleksi dalam harga saham. Dalam konsep Efficient Market Hypothesis, suatu pasar dikatakan efisien jika harga saham secara cepat menggambarkan sepenuhnya seluruh informasi baru dan relevan yang tersedia (Fama, 1991 ).
Pada karya akhir ini akan dilakukan penelitian mengenai event study atas pengumuman dividen tunai untuk mengetahui respons pasar atau kecepatan pasar menangkap informasi tersebut ...
"
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Haensri Jemmy
"
Tesis ini membahas gejala overreaction di Bursa Efek Indonesia secara khusus terhadap 38 saham sektor industri dasar dan kimia selama periode 2006-2011. Metode yang digunakan adalah metode komparatif antara portofolio winner dan loser. Periode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan dan 12 bulan.
Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction, baik pada observasi 6 bulan maupun 12 bulan, namun secara statistik tidak signifikan. Selain itu juga ditemukan bahwa gejala overreaction bersifat asimetris, yaitu lebih terlihat ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32217
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Shubik, Martin, editor
New York : John Wiley & Sons, 1960
338.522 SHU s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marcelinus David Wahono
"
Krisis ekonomi yang terjadi di masa lalu menimbulkan pertanyaan tentang validitas
Efficient Market Hypothesis dan mendorong berkembangnya model-model yang
dapat memprediksi indeks harga saham. Salah satunya yaitu prediksi
memanfaatkan komponen ekonomi yang diketahui mempengaruhi IHSG dan
memprosesnya dengan teknik machine learning. Support Vector Machine dikenal
memiliki kemampuan untuk menangani data berdimensi tinggi dan memiliki
keunggulan dibandingkan algoritma yang lain. Performa SVM akan dibandingkan
dengan Artificial Neural Network (ANN) dan algoritma klasik Multiple Linear
Regression (MLR). Studi ini diawali mengidentifikasi pengaruh komponen
ekonomi terhadap IHSG ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Juanito Gunawan
"
Tesis ini membahas keberadaan Dogs of the Dow pada bursa saham Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode terminal value, Jensen?s alpha, Sharpe ratio, Treynor ratio, information ratio dan batting ratio. Penulis menemukan bahwa Dogs of the Dow mengalahkan performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sebagai benchmark pasar, pada periode 2006 s/d 2011. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa portofolio dogs yang dibentuk dari sampel IHSG memiliki performa yang paling baik dibandingkan dogs yang diambil dari indeks BISNIS-27 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T34695
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erni Sukmadini Asikin
"
ABSTRAK
PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan kebijakan baru fraksi` harga saham yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2007. Kebijakan tersebut merupakan penambahan fraksi harga Rp. 1,- dari sebelumnya yang berlaku empat fraksi harga yakni Rp. 5,-, Rp. 10., Rp. 2S,- dan Rp. 50,-. Sehingga terjadi penurunan fraksi harga terhadap kelompok saham dengan harga kurang dari Rp. 200.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa dampak penurunan fraksi harga terhadap marker efficiency coeficient (AEC) dan execution costs ...
"
Depok:
2007
T32866
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sibagariang, Balugu Gomo
"
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan ARIMA terhadap data return IHSG yang dilanjutkan dengan pemodelan terhadap return saham sebagai eviden terhadap hasil pemodelan IHSG. Hasil yang diperoleh dari uji run adalah ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harahap, Hendra Wijaya
"
Indonesia memerlukan suatu strategi nasional untuk memenangkan persaingan dalam integrasi pasar modal ASEAN. Stuudi ini melakukan analisa regresi dan perbandingan dengan negara-negara ASEAN lain untuk memetakan daya saing pasar modal Indonesia dan memberikan saran tentang strategi yang tepat untuk bersaing. Hasil uji regresi menyimpulkan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, besarnya tabungan masyarakat dan investasi asing. Strategi yang tepat bagi Indonesia adalah memastikan bahwa industri pasar modal tetap kompetitif untuk ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T27383
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putu Agus Santika
"
Tesis ini membahas tentang anomali pasar Sell-in-May effect, yaitu tingkat return rata-rata enam bulan dari pasar saham untuk periode November-April yang lebih besar daripada periode Mei-Oktober. Dari hasil penelitian dengan periode pengamatan hingga 20 tahun ke belakang (1994-2014), ditemukan adanya anomali tersebut pada IHSG dan tiga belas perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. Selain itu juga diketahui bahwa tiga bulan dari periode November-April konsisten berada pada peringkat enam teratas yang memberikan tingkat return bulanan rata-rata ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
