Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Achmad Faishal
Pengukuran market risk untuk investasi PT. Bakrie & Brothers Tbk. pada saham PT Bumi resources Indonesia dengan model extreme value theory = Measuring market risk for PT Bakrie & Brothers Tbk investment in PT Bumi resources Tbk stock with extreme value theory model
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T38833
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Laru Andriansyah
Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila dilihat secara praktis, model GARCH memberikan nilai VaR yang lebih rendah dibandingkan dengan model EWMA. Sehingga konsekuensinya model GARCH akan memberikan nilai capital charge yang ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugraha Mulyajatnika
Pengukuran risiko pasar portofolio reksa dana X dengan pendekatan historical simulation dan expected shortfall
" Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan metode Kupiec’s. Rasio ES terhadap VaR diketahui memiliki hubungan dengan kurtosis dari distribusi imbal hasil portofolio, dimana kurtosis yang besar akan menghasilkan rasio ES/VaR yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25383
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ruliff Demsy
Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory analisa pada pasar saham Indonesia = Estimation of dynamic market risk measurement using extreme value theory approach analysis in Indonesian stock market
" Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan standard normal distribution yang konvensional. Lebih dari itu, estimasi dari Expected Shortfall (ES) yang dinamis juga dianalisa. Hasil menunjukan bahwa EVT-based VaR & ES valid ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56146
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sandi Januar Pribadi
Pengukuran var portolio valuta asing dengan estimasi volatilitas garch dan ewma pada pt bank ABC
" Pengelolaan risiko dan return merupakan kegiatan utama dalam perbankan. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh yang paling konkrit pengelolaan risiko dan return terburuk perbankan Indonesia, karena pada tahun ini krisis dipicu oleh perbankan yang tidak memperhatikan hal ini. Gejolak internal maupun eksternal harus diperkuat secara fundamental karena semakin kompleksnya risiko perbankan dan menimbulkan peluang-peluang baru dalam hal risiko.Praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance) sangat dibutuhkan karena semakin kompleksnya risiko perbankan sehingga ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25367
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Ispratama Pradipta
Pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap risk taking sebelum periode krisis dan peningkatan struktur modal selama periode krisis = The effect of ownership structure and corporate governance toward pre crisis risk taking and equity capital raising during crisis
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadaprisk taking sebelum periode krisis tahun 2006-2007 dan peningkatan struktur modal selama periode krisis tahun 2008-2009 pada institusi keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009.Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erkens et al. (2012). Pengujian hipotesis menggunakanregresi linear berganda dengan sampel 50 institusi keuangan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erkens et al. (2012). Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45159
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Resti Astuti
Pengaruh Cash Holding, Leverage, Market Return, Maturity, Risk Free, Treasury Slope dan Volatility Index terhadap Credit Spread pada Obligasi Korporasi di Indonesia = The Effect of Cash Holding, Leverage, Market Return, Maturity, Risk Free, Treasury Slope and Volatility Index to Credit Spread of Corporate Bonds in Indonesia
" Penelitian ini disusun untuk menguji crdit spread obligasi korporasi di Indonesia. Credit spread didefinisikan sebagai perbedaan antara yield obligasi korporasi dan yield obligasi pemerintah dengan umur yang sama. Berdasarkan structural model, beberapa variabel firm-specific dan makroekonomi diduga emmiliki pengaruh terhadap credit spread. Dengan menggunakan 21 obligasi korporasi, penelitian ini menemukan bahwa risk free rate merupakan satu-satunya obligasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit spread untuk seluruh model yang dikombinasi. Sedangkan cash holding, leverage, market ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S58396
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanani
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko, kinerja, dan corporate governance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2014 = Effect of institutional ownership on risk performance and corporate governance in listed firms in Indonesia stock exchange for the period 2006-2014
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko, manajemen risiko, dan kinerja perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah three-stage least square dengan unbalance panel data. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap risiko perusahaan pada panel return on assets dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko perusahaan pada panel Tobin?s Q. Kedua, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen risiko perusahaan pada panel ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63930
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Multi-asset risk modeling / Morton Glantz, Robert Kissell
" Multi-asset risk modeling describes, in a single volume, the latest and most advanced risk modeling techniques for equities, debt, fixed income, futures and derivatives, commodities, and foreign exchange, as well as advanced algorithmic and electronic risk management. Beginning with the fundamentals of risk mathematics and quantitative risk analysis, the book moves on to discuss the laws in standard models that contributed to the 2008 financial crisis and talks about current and future banking regulation. Importantly, ... "
San Diego: Academic Press, 2014
e20427369
eBooks  Universitas Indonesia Library