Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query

Pamelia Carissa Lukman

Kajian harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga yang mengikuti model vasicek dengan jump = Study on European put option pricing with underlying asset zero-coupon bond and interest rate following the vasicek model with jump

" Tugas akhir ini mengkaji harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga diasumsikan mengikuti model Vasicek dengan jump. Kajian dilakukan dengan mengkonstruksi kembali persamaan harga opsi put Eropa tersebut. Ukuran jump didefinisikan mengikuti distribusi mixed-exponential. Dengan memanfaatkan infinitesimal generator dan konsep martingale dapat dikonstruksi transformasi Laplace dari distribusi model Vasicek dengan jump. Kemudian, dengan menggunakan hasil transformasi Laplace dari distribusi model Vasicek dengan jump dan konsep equivalent martingale measure dapat dikonstruksi ... "

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Strum, Robert D.

Laplace transform solution of differential equations: a programmed text

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968

515.35 STR l

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian