Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anomali reaksi investor terhadap pengumuman laba good news dan laba bad news: bukti empiris dari Bursa Efek Jakarta
" This paper investor reaction to the good news and bad news earnings announcements around earning announcements dates. The result show that investor react positively and significantly to the good news and bad news earnings announcements of 1998 and 1999 at the announcement dates, but respond negatively and significantly to the good news and bad news earnings announcements of year 2000. Statistically there is no significant difference in investor reaction to the good news  ... "
Manajemen Usahawan Indonesia, XXXII (02) Februari 2003: 3-12, 2003
MUIN-XXXII-02-Feb2003-3
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Hermanto
Chaos, sebuah studi empiris dari BEJ: pengamatan pada indeks portfolio pasar
" We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG. We apply BDS statistic, R/S Analysis, Correlation Dimension and Lyapunov Exponent for non linearity and chaos testing. We observe IHSG data from January 1988 until November 2003. We find nonlinearity, persistence and low dimensional chaos in IHSG ... "
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-3
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Buddi Wibowo
Pengujian anomali pergantian bulan, anomali bulanan dan anomali hari libur pada IHSG BEJ 1996-2004
" Efficient Market Hypothesis stated stock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information. This hypothesis is very rational because predictable stock return give investor chances to reap high abnormal return without risk through arbitrage activity. In spite of its rationality, this hypothesis has been rejected by many empirical researches in many countries. This paper empirically tested calender anomaly in Jakarta Stock Exchanges. It ... "
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-16
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Toto Rahardjo
Aplikasi capital asset pricing model di bursa efek Jakarta
" Pasar modal merupakan wahana bertemunya pihak-pihak yang membutuhkan dana bagi kepentingan pembiayaan perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki surplus dana, baik dalam jangka menengah dan panjang. Bursa Efek Jakarta (BEJ) - The Newly Emerging Money and Stock Market - diharapkan dapat memainkan dun peranan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu : (1) pengerahan dana bagi sektor swasta, dan (2) alternatif financial asset holdings bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Desember 1987 (PAKDES ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novita Budi Sulistyarini
Hubungan antara profitabilitas dan leverage pada 50 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2002-2004: pengujian atas teori Modigliani-Miller vs Pecking order
" Struktur modal adalah kombinasi antara dana yang berasal dari pinjaman (eksternal, non-pemilik) dengan dana yang berasal dari modal pemilik. Ada banyak teori mengenai struktur modal, diantaranya teori Modigliani-Miller dan teori pecking order, yang berusaha menjelaskan mengenai perilaku perusahaan dalam menentukan struktur modalnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang diidentifikasi ikut berperan penting dalam menentukan komposisi struktur modal adalah faktor pajak. Teori MM dan teori pecking order memberikan kesimpulan yang bertolak belakang mengenai pengaruh profitabilitas ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17447
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soni Handriyanto
Kinerja portfolio value stock dan growth stock pada bursa efek jakarta dalam berbagai kondisi ekonomi
" Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja tingkat pengembalian/return dari saham saham yang digolongkan sebagai value stock dan growth stock pada Bursa Efek Jakarta dalam berbagai kondisi ekonomi dimulai pada periode awal Januari tahun 1996 sampai dengan periode akhir Desember 2002. Langkah awal adalah Permbentukan portfolio yaitu Portfolio Value Stock dan Portfolio Growth Stock pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, dimana kedua jenis portfolio ini dibentuk berdasarkan Book-Value-to-Market-Value Ratio (BV/MV). Book-Value saham ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldin Renata Dinta
Penggunaan metode binomial untuk mengestimasi nilai kontrak opsi saham (single strock options) yang akan di perdagangkan di bursa efek jakarta
" ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan di Indonesia pada umumnya, Bursa Efek Jakarta berupaya untuk membangun pasar efek yang lebih menarik sehingga diharapkan dapat menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sesuai dengan visi dan misi Bursa Efek Jakarta tahun 1999 - 2003, yaitu "menjadi bursa emerging market kelas dunia yang kompetitif', dalam salah satu misinya yaitu "agar dapat menjadi emerging market yang menarik, BEJ akan selalu menyediakan produk-produk yang kompetitif dengan biaya ... "
2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Reza Khalifa Sidhik
Analisis hubungan jangka panjang variabel makroekonomi terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI periode 2006-2016 = Long run relationship analysis of macroeconomic variables to Jakarta composite index (JKSE or IHSG) on IDX period 2006-2016
" Kondisi pasar modal sendiri tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh internal maupun eksternal, dimana perubahan pada tingkatan aktifitas ekonomi khususnya perubahan pada faktor makroekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang dapat menggambarkan kondisi tersebut, yaitu Indeks Produksi Industri IPI , Indeks Harga Perdagangan Besar IHPB, Suku Bunga Bank Indonesia interest rate, jumlah uang beredar secara luas M2, serta nilai tukar kurs. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimanakah hubungan antara variabel makroekonomi dengan Indeks Harga ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Emilio Kamarullah
Perkembangan Bursa Efek Jakarta : dari krisis moneter hingga merger (1997—2007) = The development of Jakarta Stock Exchange : from financial crisis to merger (1997-2007)
" Penelitian ini membahas mengenai perkembangan Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1997 hingga 2007. Sejak tahun 1997 krisis monteter yang menghantam Indonesia sangat mempengaruhi Bursa Efek Jakarta. Dalam perdagangan selama tahun 1997-1998, Indeks Harga Saham Gabungan turun drastis dari 700-an menjadi 300-an poin. Hal ini terjadi akibat memburuknya situasi Indonesia selama masa krisis, menyebabkan kepanikan para investor. Di sisi terlihat para pelaku pasar modal melihat masa depan pasar modal di dunia mengarah pada penggabungan usaha. Sejak ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aegeus Hutama
Pengujian efisiensi pasar sektoral bursa efek jakarta studi kasus pengaruh tragedi bom bali 12 oktober 2002
" ABSTRAK
Peristiwa born Bali pacta 12 Oktober 2002 merupakan suatu tragedi nasional yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi PERC (Political and Economic Risk Consultancy Ltd) menunjukkan bahwa Indonesia dalam semua kategori risiko (mulai dari risiko domestik, risiko kemungkinan terjadinya kekacauan sosial, risiko ekstemal hingga risiko sistemik) mengalami peningkatan risiko pasca peledakan born di Bali. Indonesia akan dirugikan dari meningkatnya risiko yang menimbulkan persepsi negatif terhadap para investor.

Event study ... "
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>