Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Bernstein, Jacob
New York: John Wiley , 1980
332.678 BER i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Pompian, Michael M.
Hoboken, NJ.: John Wiley & Sons, 2006
332.6 POM b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Barach, Roland
Taiabei Shi: Dow Jones-Irwin, 1988
SIN 332.678 BAR g
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zweig, Jason
New York : Simon & Schuster, 2007
332.601 9 ZWE y
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Syifana Afiati
"
ABSTRAK
Pada dasarnya behavioural finance didasari oleh teori keuangan konvensional yang memperhatikan tingkah laku para investor dalam membuat keputusan dan menganggap bahwa investor bertingkah rasional. Bertolak belakang dengan teori keuangan konvensional, teori behavioural finance menilai pengaruh dari factor psikologis dan emosi para investor dalam mengambil keputusan, teori ini mengasumsikan bahwa investor tidak rasional, maka investor seringkali membuat keputusan yang bias Bodie, Kane, Marcus. 2014, p.404 .
ABSTRACT
The rationale behind behavioural finance is basically grounded by the ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Riza Patwarani
"
Penelitian menginvestigasi herding di enam negara Asia (Indonesia, Singapura, Taiwan, China, Hong Kong, India) selama periode pra, COVID-19, dan pasca COVID-19 pada 2 Januari 2019 hingga 30 September 2023 dengan Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD), regresi polinomial. Dampak herding terhadap volatilitas model GARCH (1,1) dan asimetri selama pasar bearish atau bullish dengan variable dummy juga diteliti. Hasilnya herding ditemukan di Indonesia, China, Taiwan, dan Singapura dan cenderung menguat ketika COVID-19 dan post COVID-19. Herding juga terbukti ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bayu Dwi Putra
"
Penelitian ini secara empiris menguji Hipotesis Pasar Adaptif pada pasar saham Asia Tenggara dengan menguji tingkat prediktabilitas return menggunakan data indeks penutupan harian selama 30 tahun periode penelitian, mulai Januari 1988 s.d. Desember 2017. Penelitian ini menggunakan tiga versi bootstrap dari Variance Ratio Test pada return index, yaitu Chow Denning Test (1993) dan Joint Sign and Joint Rank Test oleh Wright (2000). Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji tingkat prediktabilitas return dengan menggunakan moving windows ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jogiyanto H.M.
Yogyakarta: Andi, 2004
658.15 JOG p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
