Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
"
Keuntungan yang diperoleh dari investasi sangat dipengaruhi oleh
tingkat bunga. Namun, pergerakan tingkat bunga tidaklah sederhana
melainkan mengikuti proses stokastik. Tugas akhir ini membahas model Ho-
Lee yang mempelajari pergerakan tingkat bunga serta
mengimplementasikannya untuk mengaproksimasi tingkat bunga. Parameterparameter
pada model Ho-Lee diestimasi dengan menggunakan model
Svensson, Maksimum Likelihood dan Newton Raphson. Sedangkan, untuk
implementasi digunakan metode Monte Carlo. Hasil implementasi
menunjukkan bahwa model Ho-Lee cukup baik dalam mengaproksimasi
tingkat bunga ketika aproksimasi instantaneous forward rate juga cukup baik.
Metode „partisi interval‟ dapat digunakan sebagai ...
"
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ar Rizqiyatul Barokah
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27813
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Handy Yunianto
"
Pemodelan term structure of interest rate merupakan permasalahan yang cukup penting dalam teori finansial modern. Penelitian ini bertujuan mencari model term structure yang tepat digunakan dalam kasus di Indonesia. Dalam penelitian ini diambil lima sampel model term structure yaitu cubic spline (CS), polinimial pangkat empat (POLY), Nelson-Siegel (NS), Extended Nelson-Siegel-Svensson (ENSS) dan Modifikasi model Extended Nelson-Siegel-Svensson (ModENSS) yang diajukan oleh penulis dengan menggunakan data mingguan transaksi obligasi pemerintah untuk periode Februari 2002 sampai dengan 18 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15810
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Doddy Setiawan
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27862
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
