Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Citra Putriarum
Implementasi teknik stock dog pada metode Monte Carlo dalam peramalan kurva imbal hasil berdasarkan model cox-ingersoll-ross = Implementation of stock dog technique in Monte Carlo simulation of forecasted yield curve based on cox-ingersoll-ross model / Citra Putriarum
" Tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari investasi obligasi disebut sebagai imbal hasil. Sementara grafik yang menggambarkan hubungan antara imbal hasil obligasi dengan berbagai jangka waktu jatuh temponya disebut sebagai kurva imbal hasil. Obligasi merupakan instrumen investasi yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, namun nilai imbal hasil obligasi terus berubah-ubah sepanjang waktu sehingga menjadi permasalahan bagi investor dalam mengambil keputusan agar memperoleh keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model stokastik untuk menjelaskan pergerakan imbal ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
S56723
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ias Sri Wahyuni
Kajian Stabilitas dan Implementasi Model Cox-Ingersoll-Ross = Study of Stability and Implementation of Cox-Ingersoll-Ross Model
" Tesis ini membahas kajian dan implementasi stabilitas model tingkat bunga Cox- Ingersoll-Ross (CIR). Estimasi parameter model CIR melibatkan perubahan measure. Parameter-parameter model CIR diestimasi menggunakan Generalized Method of Moments (GMM), sedangkan simulasi tingkat bunga menggunakan metode Milstein. Hasil implementasi model CIR menunjukkan bahwa lintasan solusi model CIR risk-neutral dengan perubahan measure lebih dekat dengan pergerakan tingkat bunga sebenarnya dibandingkan dengan lintasan solusi model CIR risk-neutral tanpa perubahan measure. Hasil implementasi dengan pendekatan numerik menunjukkan bahwa ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
T48960
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library