Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Annissa Roslianty
Penaksiran parameter model full-factor Student-t multivariate GARCH = Parameter estimation of full-factor Student-t multivariate GARCH model
" Untuk menggambarkan variansi bersyarat dari runtun waktu keuangan dapat dimodelkan menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model multivariate dikembangkan untuk mengetahui hubungan antar beberapa data runtun waktu keuangan dan mengetahui variansi kovariansi dari data runtunnya, salah satunya adalah model full-factor multivariate GARCH. Salah satu karakteristik runtun waktu keuangan adalah memiliki ekor gemuk, karakteristik ini dapat dijelaskan oleh distribusi yang memiliki ekor gemuk contohnya distribusi student-t. Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai estimasi parameter pada model ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62415
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasahatan, Andre Marhuarar
penghitungan resiko portofolio saham-saham komponen indeks lq-45 periode 1997 - 2001
" Investasi selalu dihadapkan pada dua masalah yaitu maksimasi tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dan minimalisasi resiko (risk). Dimana diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan maka resiko yang dihadapi juga menjadi semakin tinggi. Penelitian dalam karya akhir ini akan membahas mengenai proses penyusunan portofolio saham yang berasal dari komponen Indeks LQ-45 dan pengaruh indikator ekonomi seperti indeks harga saham gabungan (IHSG), indeks LQ-45 (ILQ-45), dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US Dollar (IDR/USD) ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vianna Tandriani
Analisis pengaruh VIX dan business cycle terhadap tingkat return dan volatilitas pasar saham dengan uji GARCH-in-mean model = VIX and business cycle effect toward stock market return and volatility: using GARCH-in-mean model
" Penelitian ini menguji dampak dari business cycle dan VIX terhadap tingkat return maupun volatilitas untuk pasar saham kawasan developed market dan emerging market. Penelitian ini menggunakan sampel 4 negara terbesar dari kawasan developed market serta 3 negara terbesar dari kawasan emerging market. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan GARCH-in-Mean model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh business cycle dan VIX lebih signifikan pada tingkat volatilitas ketimbang pada tingkat return. Selain itu, pada periode krisis global ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66600
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library