Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ias Sri Wahyuni
Kajian Stabilitas dan Implementasi Model Cox-Ingersoll-Ross = Study of Stability and Implementation of Cox-Ingersoll-Ross Model
" Tesis ini membahas kajian dan implementasi stabilitas model tingkat bunga Cox- Ingersoll-Ross (CIR). Estimasi parameter model CIR melibatkan perubahan measure. Parameter-parameter model CIR diestimasi menggunakan Generalized Method of Moments (GMM), sedangkan simulasi tingkat bunga menggunakan metode Milstein. Hasil implementasi model CIR menunjukkan bahwa lintasan solusi model CIR risk-neutral dengan perubahan measure lebih dekat dengan pergerakan tingkat bunga sebenarnya dibandingkan dengan lintasan solusi model CIR risk-neutral tanpa perubahan measure. Hasil implementasi dengan pendekatan numerik menunjukkan bahwa ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
T48960
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library