Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
"
Zero-coupon bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak
memberikan pembayaran kupon. Besar kecilnya harga zero-coupon bond
hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun dengan sifat tingkat bunga
yang berubah-rubah sepanjang waktu, sulit untuk melihat pergerakan harga
zero-coupon bond. Pada tugas akhir ini akan dibahas karakteristik model
Black-Derman-Toy yang menggambarkan perilaku pergerakan tingkat bunga,
pembangunan Black-Derman-Toy binomial tree berdasarkan model Black-
Derman-Toy, dan implementasinya dalam mengaproksimasi short rate dan
harga zero-coupon bond. Parameter σ pada model Black-Derman-Toy
ditaksir dengan menggunakan model GARCH(1,1). Aproksimasi short rate
dilakukan ...
"
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Bond atau yang disebut juga obligasi adalah suatu perangkat
keuangan berupa surat hutang, yang mewajibkan penerbitnya (peminjam
modal) untuk membayar sejumlah uang kepada investor (pemberi modal)
sebesar jumlah yang dipinjamkan beserta pembayaran bunga atau yang
biasa disebut kupon (coupon) untuk periode waktu tertentu. Jenis obligasi
yang tidak memberikan pembayaran kupon disebut zero coupon bond,
sehingga harga zero coupon bond hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga.
Tugas akhir ini membahas tentang model Ho-Lee yang merupakan suatu
model yang mempelajari pergerakan tingkat bunga stokastik dan
diimplementasikan untuk ...
"
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ar Rizqiyatul Barokah
"
Nilai dari sekuritas sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang pada realitanya merupakan suatu proses stokastik, sehingga diperlukan model stokastik pergerakan tingkat bunga. Pada tugas akhir ini dibahas mengenai implementasi salah satu model pergerakan tingkat bunga yaitu model Cox Ingersoll Ross (CIR) satu faktor dalam mengaproksimasi tingkat bunga harian dan harga zero coupon bond. Dalam hal ini, akan dibandingkan tingkat bunga harian hasil aproksimasi dengan tingkat bunga harian di pasar, serta harga zero coupon bond hasil ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
