Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
"
Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain.
Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial,
khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-
White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-White
Dua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki mean-reversion level dengan
komponen stokastik. Untuk melihat pengaruh tingkat bunga pada aset finansial akan
dibandingkan tingkat bunga hasil aproksimasi dengan tingkat bunga pada pasar.
Begitu pula dengan zero-coupon bond, harga hasil ...
"
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Aproksimasi harga zero-coupon bond dibutuhkan investor untuk mengetahui apakah pembelian zero-coupon bond memberikan keuntungan yang maksimal, yaitu dengan melihat pergerakan harga zero-coupon bond setelah pembelian. Harga zero-coupon bond dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Dalam skripsi ini, akan dibahas bagaimana memperoleh aproksimasi harga zero-coupon bond dengan tingkat suku bunga mengikuti model Vasicek. Model Vasicek ini merupakan model tingkat suku bunga jangka pendek yang memenuhi asumsi mean-reversion. Berdasarkan kajian model Vasicek, didapatkan bahwa model Vasicek berdistribusi ...
"
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Zero-Coupon bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak memberikan kupon selama masa berlakunya. Harga kini dari zero-coupon bond sama dengan harga zero-coupon bond pada saat jatuh tempo dikalikan dengan faktor diskon terkait. Faktor diskon dari zero-coupon bond dipengaruhi oleh tingkat bunga, oleh karena itu harga zero-coupon bond juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pergerakan tingkat bunga selalu berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga sulit untuk memprediksi harga zero-coupon bond. Pada tugas akhir ini akan dipelajari model Hull-White ...
"
Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Douglas, Livingston G.
New York: New York Institute of Finance , 1988
332.632 22 DOU y
Buku Teks Universitas Indonesia Library
