Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Sutrisno
Uji empiris model asset pricing Lima faktor Fama-french di Indonesia dan Singapura = Empirical tests of the fama-french five-factor asset pricing model in Indonesia and Singapore
" Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan membandingkan performa model tiga faktor (FF3) dan lima faktor (FF5) Fama-French di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga menguji apakah faktor book-to-market (HML) redundant dalam menjelaskan average returns dengan adanya faktor profitability dan investment di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan data time series bulanan dari tahun 2000 sampai 2015. Berdasarkan rata-rata adjusted R2 dari kedua model, FF5 lebih mampu menjelaskan variasi excess ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45573
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Harsono Lim
Pengujian Capital Asset Pricing Model di Bursa Efek Jakarta
" Pemilihan portofolio dengan mempertimbangkan risiko belum mendapat pengakuan secara formal sampai Markowitz (1952) mengajukan suatu formulasi portofolio berdasarkan aturan tingkat pengembalian ekspektasi- varians (E- V rule). Berangkat dari dasar tersebut, Sharpe (1964) menggunakan sejumlah asumsi untuk menurunkan kondisi ekuilibrium pasar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian ekspektasi aset berisiko. Akan tetapi, terlepas dari eksistensi model tersebut, beberapa studi empiris menemukan bahwa model ekuilibrium yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang digambarkan Sharpe. Berangkat dari ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hapsari Rizki
Analisis Pengaruh Idiosyncratic risk terhadap The Expected of return pada 5 negara ASEAN Periode 2007-2018 = Analysis of the Impact of Idiosyncratic risk to Expected of return on 5 ASEAN countries for the period 2007-2018
" Pengabaian idiosyncratic risk dalam perhitungan asset pricing terkait dengan imbal hasil saham atau expected of return sesuai dengan teori CAPM (Capital Asset Pricing Model) menyebabkan beberapa anomali dan perbedaan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali peran idiosyncratic risk menggunakan idiosyncratic volatility sebagai proksi baik secara contemporaneus dan ex-ante terhadap imbal hasil saham menggunakan data 5 negara ASEAN dengan portofolio saham terbesar, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina. Hasil penelitian ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maududi
Penilaian kinerja reksa dana saham di Indonesia dengan metode jensen alpha berbasis 4 faktor capital asset pricing model = An evaluation of equity mutual fund performance using jensen alpha method based on four factor capital asset pricing model
" Kinerja reksa dana merupakan faktor penting dalam penentuan keputusan investasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja reksa dana. Salah satu metode yang baik dalam menjelaskan kinerja reksa dana adalah metode Jensen Alpha berbasis 4 faktor Capital Asset Pricing Model yang dikembangkan oleh Carhart. Dimana kinerja dilihat dari nilai konstanta intercept (α). Selain nilai intersept, digunakan juga 4 faktor lain untuk menjelaskan kinerja reksa dana saham di Indonesia, yaitu : kelebihan tingkat pengembalian pasar ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44491
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cristian Selawa
Pengujian CAPM secara empiris di pasar modal India = Empirical test of CAPM in Indian financial market
" CAPM adalah salah satu penemuan terbesar di dunia ekonomi keuangan. Akan tetapi, kejelasan dari CAPM masih diperdebatkan. Studi ini menginvestigasi tentang kejelasan CAPM di pasar modal India, khususnya di Pasar Modal Bombay (BSE) dengan menganalisa data dalam kurun waktu 6 tahun yang terakhir. Metode yang diterapkan adalah Black, Jansen and Scholes. Hasil dari investigasi menunjukkan bahwa dampak dari CAPM di Indian Stock Market memberikan efek ambigu akan kegunaannya. Nilai dari intersek dari pengetesan adalah nol ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55680
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Razi Subhan
Pengaruh antara tren pencarian google terhadap return saham pada indeks lq45 periode penelitian 2012-2015 = The effect of google search trends on stock returns of lq45 index for period 2012 2015
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencarian informasi atas suatu saham melalui search engine, khususnya Google memiliki pengaruh dengan return atas saham tersebut. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan data sampel atas perusahaan yang termasuk di index LQ45 selama periode 2012-2015. Penulis menemukan bahwa pencarian atas saham melalui Google ternyata berpengaruh signifikan terhadap excess return atas saham tersebut, meskipun hubungannya negatif.
ABSTRACT This study aims to determine whether the search for information on ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66119
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devindra Hananbayu Tarunokusumo
Hukum Persaingan Usaha dan Personalized Pricing: Pasal 102 TFEU Sebagai Alat Hukum Untuk Melawan Efek Buruk dari Personalized Pricing = Competition Law and Personalized Pricing: Article 102 TFEU as a Tool Against the Adverse Effects of Personalized Pricing
" Perkembangan artificial intelligence serta implementasi komersialnya yang cepat telah menghasilkan banyak manfaat dan nilai ekonomi bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan bagi perusahaan untuk terlibat dalam penetapan harga yang dipersonalisasi, atau personalized pricing, yang merupakan bentuk strategi first-degree price discrimination yang sangat akurat, di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap pelanggan individu berdasarkan data pribadi mereka dan ditentukan oleh algoritme yang kompleks. Meskipun hal ini juga ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Andrianto Pujihantoro
Uji empiris model lima faktor fama dan french di pasar modal Indonesia: menggunakan pengukuran profitabilitas berbasis kas = Empirical test of the fama and french's five factor model in indonesia's capital market using cash based profitability measure
" Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas dan varian model lima faktor dengan komponen besar dan kecil dari Fama dan French 2016a dalam menjelaskan imbal hasil saham di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanning regression dan regresi Ordinary Least Square terhadap portfolio test asset. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sutrisno 2016, secara keseluruhan model faktor ganda Fama dan French termasuk diantaranya adalah model ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T47430
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gema Ramadhan Adrian
International asset pricing model dan integrasi price based pasar keuangan Indonesia = International asset pricing model and Indonesian financial market price based integration / Gema Ramadhan Adrian
" [ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang risiko dunia dan risiko lokal dalam mempengaruhi Pasar Saham Indonesia dengan menggunakan pendekatan International Capital Asset Pricing Model. Model yang digunakan adalah Multivariate GARCH dari De Santis & Gerard (1997) and J. Antell & M. Vaihekoski (2004). Tesis ini menunjukkan bahwa risiko global dan lokal merupakan faktor penting dalam proses asset pricing imbal hasil Indonesia dan pada saat risiko relatif stabil pada waktu pengamatan, hanya risiko lokal yang memberikan kontribusi pada proses price discovery sementara risiko global tidak. Dilihat ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Pudjianto
Uji empiris pengaruh idiosyncratic volatility terhadap expected return: aplikasi fama-french five factor model = Empirical testing of idiosyncratic volatility effect on expected return: application on fama french five factor model
" Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh antara idiosyncratic volatility dengan expected return. Idiosyncratic volatility dihitung dengan pendekatan langsung (direct method), yaitu standar deviasi dari residual yang dihasilkan model asset pricing Fama-French Five Factor. Penelitian ini menguji idiosyncratic volatility secara contemporaneous dan ex-ante. One-month lagged idiosyncratic volatility digunakan sebagai proksi dari expected idiosyncratic volatility. Metode yang digunakan dalam menguji model penelitian adalah Fama-Macbeth Cross-Sectional Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63873
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>