Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Yusrina Budinur Widaad
"
Tesis ini mempelajari hubungan antara imbal hasil, ketertarikan investor, dan sentimen investor pada tiga cryptocurrency terbesar, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Penelitian ini menggunakan media sosial (Stockwits) sebagai proxy untuk sentimen investor dan Google Trends sebagai proxy untuk ketertarikan investor. Untuk metodologi, digunakan kausalitas Granger, VAR, dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kausalitas dua arah antara imbal hasil dan ketertarikan investor pada ketiga cryptocurrency, sementara kausalitas ini tidak ditemukan dalam sentimen investor. Selain ...
"
2019
T52158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yusrina Budinur Widaad
"
Model Markov Switching GARCH adalah model untuk runtun waktu yang dapat menangkap fenomena pengelompokan volatilitas. Pengelompokan volatilitas adalah keadaan dimana runtun memiliki variabilitas yang tidak sama untuk seluruh periode. Model ini adalah perluasan dari model GARCH dimana parameternya dapat melakukan pergantian nilai (switching) yang bergantung dari state rantai Markov sehingga nilainya tidak tetap untuk seluruh periode runtun. Mekanisme switching dari model Markov Switching ini mengikuti proses rantai Markov yang tidak terobservasi. Pada skripsi ini, akan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62585
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
