Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Wista Amalia Narulita
"
Tulisan ini mempelajari tingkat pentingnya momen-pertama eksposure nilai tukar dan momen-kedua eksposure indeks sektoral terhadap 9 return indeks sektoral di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Model GARCH (1.1) digunakan untuk mengukur momen-kedua eksposure indeks sektoral (yaitu variance) yang mempengaruhi return indeks sektoral. Momen-pertama eksposure nilai tukar (yaitu mean) dalam return indeks sektoral diukur melalui signifikansi koefisien return nilai tukar dalam Model Regresi Linear. Disamping itu, model regresl linear mengukur respon asimetris terhadap depresiasi dan ...
"
2006
MUIN-XXXV-6-Juni2006-27
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
