Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vincent Phandiarta
Model Hidden Markov-GARCH(1,1) untuk Prediksi Volatilitas Instrument Investasi = Predicting Investment Instrument's Volatility with Hidden Markov-GARCH(1,1)
" Model Hidden Markov Model-GARCH(1,1) atau HMM-GARCH(1,1) adalah model runtun waktu yang berfungsi untuk memprediksi volatilitas di masa depan dengan mengelompokan volatilitas yang menggunakan konsep HMM. Model ini merupakan perluasan dari model Markov Regime Switching-GARCH(1,1) atau MRS-GARCH(1,1). Volatilitas diketahui mengikuti proses rantai markov yang tersembunyi, dimana proses rantai Markov yang dapat diobservasinya adalah return dari sebuah instrumen investasi sehingga digunakan proses hidden Markov. Pada skripsi ini, akan dibahas mengenai bentuk, metode estimasi, dan metode peramalan pada ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library