Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vianna Tandriani
Analisis pengaruh VIX dan business cycle terhadap tingkat return dan volatilitas pasar saham dengan uji GARCH-in-mean model = VIX and business cycle effect toward stock market return and volatility: using GARCH-in-mean model
" Penelitian ini menguji dampak dari business cycle dan VIX terhadap tingkat return maupun volatilitas untuk pasar saham kawasan developed market dan emerging market. Penelitian ini menggunakan sampel 4 negara terbesar dari kawasan developed market serta 3 negara terbesar dari kawasan emerging market. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan GARCH-in-Mean model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh business cycle dan VIX lebih signifikan pada tingkat volatilitas ketimbang pada tingkat return. Selain itu, pada periode krisis global ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66600
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library