Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tri Handayani Wijayanti
Perhitungan value at Risk dengan metode simulasi Monte Carlo untuk opsi call eropa atas saham tertentu.
" Tugas akhir ini bertujuan menjelaskan cara menghitung VaR untuk opsi call Eropa atas saham tertentu dengan metode simulasi Monte Carlo. Nilai opsi call Eropa atas saham tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor risikonya, yaitu harga exercise, harga saham (underlying asset), suku bunga bebas risiko, dan volatilitas harga saham. Nilai VaR dengan metode simulasi Monte Carlo untuk opsi call Eropa dapat diperoleh dengan mensimulasikan pergerakan dari faktor-faktor risikonya. Akan tetapi, karena faktor-faktor risikonya selain harga saham besarnya konstan, ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2006
S27625
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library